Сравнение HACAX с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Доходность
Сравнение доходности HACAX и FEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACAX и FEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -14.13% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.32% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HACAX показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции FEQIX по среднегодовой доходности: 16.39% против 11.41% соответственно.
HACAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 16.39%
FEQIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACAX и FEQIX
HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.
Доходность на риск
HACAX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
HACAX
FEQIX
Сравнение HACAX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACAX | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.25 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.77 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.49 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 7.32 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACAX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.25 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HACAX и FEQIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и FEQIX
Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности FEQIX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 13.10% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.91% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и FEQIX
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, примерно равная максимальной просадке FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и FEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACAX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -62.38% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -11.05% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -17.20% | -26.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -33.12% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.96% | -6.45% | -11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -8.04% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 2.25% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и FEQIX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACAX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.33% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 7.06% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 14.30% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | 13.47% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 15.49% | +8.82% |