PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с AQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACAX с AQEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HACAX returned 19.17%/yr vs 10.81%/yr for AQEIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HACAX charges 0.71%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.

Доходность

Сравнение доходности HACAX и AQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у AQEIX с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 19.17% против 10.81% соответственно.

HACAX

1 день
-0.68%
1 месяц
7.50%
С начала года
9.59%
6 месяцев
8.21%
1 год
21.34%
3 года*
28.91%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.17%

AQEIX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.05%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.35%
3 года*
10.69%
5 лет*
5.41%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACAX и AQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		9.59%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		3.05%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%

Correlation

The correlation between HACAX and AQEIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.83

The correlation between HACAX and AQEIX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VOOGHACAX с VITAXHACAX с MALOXHACAX с NFE
Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKINXAQEIX с ADXAQEIX с LKEQX

Доходность на риск

HACAX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXAQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.93

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.35

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

5.32

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. AQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа AQEIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и AQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXAQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.93

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HACAX и AQEIX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и AQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACAXAQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-54.20%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-7.02%

-10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.37%

-19.25%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-24.51%

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-33.65%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.60%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-8.70%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

1.94%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и AQEIX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACAXAQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.95%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

7.94%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

11.08%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

16.56%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

18.15%

+6.22%

Сравнение комиссий HACAX и AQEIX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии AQEIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и AQEIX

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности AQEIX в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		5.80%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		10.27%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%

Часто задаваемые вопросы

HACAX and AQEIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACAX has higher volatility (3.84%) compared to AQEIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, HACAX dropped -63.05% vs AQEIX's -54.20%.

HACAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACAX и AQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор