Сравнение GWX с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GWX и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GWX и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -16.68% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и GLDM
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
GWX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
GWX
GLDM
Сравнение GWX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.92 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.35 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.74 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 10.04 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.92 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.27 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.11 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между GWX и GLDM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и GLDM
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и GLDM
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -21.63% | -41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -19.14% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -20.92% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -11.68% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -6.05% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.22% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) составляет 7.43%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 10.44% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 24.12% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 27.58% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.65% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 16.78% | +0.47% |