PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWX с EMGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).

GWX и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GWX и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWX и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		5.67%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWX показывает доходность 5.41%, а EMGF немного выше – 5.67%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям EMGF по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.93% соответственно.

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%

EMGF

1 день
1.16%
1 месяц
-6.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.78%
1 год
33.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с PRIDXGWX с VSSGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с ISVL
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS

Сравнение комиссий GWX и EMGF

GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.

EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF

Доходность на риск

GWX vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXEMGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.69

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.28

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.53

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

9.66

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа EMGF равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.69

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.47

-0.25

Корреляция

Корреляция между GWX и EMGF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и EMGF

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности EMGF в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.38%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWX и EMGF

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и EMGF.

Загрузка...

Показатели просадок

GWXEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-40.23%

-23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.54%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-28.60%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-40.23%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-9.24%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-10.19%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.55%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и EMGF

Текущая волатильность для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) составляет 7.43%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что GWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWXEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

9.54%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

14.85%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

19.92%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.08%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

19.23%

-1.98%