Сравнение GWX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GWX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 7.61% против 10.34% соответственно.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и DISVX
GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
GWX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
GWX
DISVX
Сравнение GWX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.59 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 3.17 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.98 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 11.76 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.86 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.51 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GWX и DISVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и DISVX
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и DISVX
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -61.57% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -13.26% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -27.43% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -49.24% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -9.95% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -12.23% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.36% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и DISVX
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 7.43% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.27% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.02% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 16.51% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.98% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 16.74% | +0.51% |