Сравнение GWX с AVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS).
GWX и AVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GWX и AVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и AVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 2.04% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 5.27% | 38.18% | 3.20% | 3.79% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWX показывает доходность 5.41%, а AVDS немного ниже – 5.27%.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
AVDS
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и AVDS
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.
Доходность на риск
GWX vs. AVDS — Ранг доходности на риск
GWX
AVDS
Сравнение GWX c AVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | AVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.25 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.92 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.12 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 12.47 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.18 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между GWX и AVDS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и AVDS
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности AVDS в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.30% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и AVDS
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и AVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -13.51% | -49.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -12.44% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -7.48% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -2.85% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.11% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и AVDS
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеют волатильность 7.43% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.26% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.66% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 17.26% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.22% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 15.22% | +2.03% |