Сравнение GWX с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
GWX и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GWX и AVDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 10.00% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 4.77%.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и AVDE
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.
Доходность на риск
GWX vs. AVDE — Ранг доходности на риск
GWX
AVDE
Сравнение GWX c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.98 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.64 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.96 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 11.66 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.98 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GWX и AVDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и AVDE
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности AVDE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и AVDE
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и AVDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -36.99% | -26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.48% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -28.73% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -6.54% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -6.26% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.91% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и AVDE
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 7.43% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.17% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.00% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 17.08% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.15% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 18.94% | -1.69% |