PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWRS с YORW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с YORW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW).

Доходность

Сравнение доходности GWRS и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWRS и YORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-6.38%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%
YORW
The York Water Company		-1.04%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%

Фундаментальные показатели

EPS

GWRS:

$0.11

YORW:

$2.09

Коэффициент P/E

GWRS:

72.55

YORW:

14.98

Коэффициент PEG

GWRS:

47.88

YORW:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$55.76M

YORW:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$51.72M

YORW:

-$20.81M

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$30.76M

YORW:

$33.48M

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у YORW с доходностью -1.04%.

GWRS

1 день
2.48%
1 месяц
-12.60%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-20.19%
1 год
-20.73%
3 года*
-11.76%
5 лет*
-11.75%
10 лет*
—

YORW

1 день
1.03%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.14%
1 год
-6.42%
3 года*
-9.10%
5 лет*
-6.51%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

The York Water Company

Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с AWRGWRS с CWTGWRS с WTRGGWRS с MSEXGWRS с AWKGWRS с PRMWGWRS с CGW
Часто сравнивают с YORW:
YORW с CWTYORW с AWKYORW с AWRYORW с ARTNAYORW с SPYYORW с VOOYORW с STWD

Доходность на риск

GWRS vs. YORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRS c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWRSYORWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.30

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-0.27

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.46

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

-0.69

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWRS vs. YORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа YORW равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWRSYORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.30

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Корреляция

Корреляция между GWRS и YORW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и YORW

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности YORW в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.88%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%
YORW
The York Water Company		2.86%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и YORW

Максимальная просадка GWRS за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и YORW.

Загрузка...

Показатели просадок

GWRSYORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-46.68%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-16.38%

-17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.89%

-39.62%

-21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.03%

-34.85%

-22.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-12.89%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

10.94%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и YORW

Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 18.37% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWRSYORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.37%

6.69%

+11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.62%

14.96%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.03%

21.85%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.97%

23.21%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.74%

29.65%

+4.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-60.00M-40.00M-20.00M0.0020.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.54M
-58.02M
(GWRS) Общая выручка
(YORW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию