PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWRS с YORW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с YORW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW).

Доходность

Сравнение доходности GWRS и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWRS и YORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRS
Global Water Resources, Inc.		-8.65%-24.33%-9.94%0.95%-20.68%20.65%12.34%33.21%11.84%5.74%
YORW
The York Water Company		-2.06%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%

Фундаментальные показатели

EPS

GWRS:

$0.11

YORW:

$2.09

Коэффициент P/E

GWRS:

70.79

YORW:

14.83

Коэффициент PEG

GWRS:

46.72

YORW:

6.12

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$55.76M

YORW:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$51.72M

YORW:

-$20.81M

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$30.76M

YORW:

$33.48M

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у YORW с доходностью -2.06%.

GWRS

1 день
0.79%
1 месяц
-15.74%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-21.97%
1 год
-23.77%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
—

YORW

1 день
1.71%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
4.87%
1 год
-8.46%
3 года*
-9.29%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Water Resources, Inc.

The York Water Company

Часто сравнивают с GWRS:
GWRS с AWRGWRS с CWTGWRS с WTRGGWRS с MSEXGWRS с AWKGWRS с PRMWGWRS с CGW
Часто сравнивают с YORW:
YORW с CWTYORW с AWKYORW с AWRYORW с ARTNAYORW с SPYYORW с VOOYORW с STWD

Доходность на риск

GWRS vs. YORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг доходности на риск GWRS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS: 77
Ранг коэф-та Мартина
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRS c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWRSYORWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.39

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

-0.41

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.95

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.50

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

-0.75

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWRS vs. YORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа YORW равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWRSYORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.31

-0.17

Корреляция

Корреляция между GWRS и YORW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и YORW

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности YORW в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWRS
Global Water Resources, Inc.		3.97%3.60%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.81%2.94%1.90%0.00%
YORW
The York Water Company		2.89%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и YORW

Максимальная просадка GWRS за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и YORW.

Загрузка...

Показатели просадок

GWRSYORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-46.68%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-16.38%

-17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.89%

-39.62%

-21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.08%

-35.52%

-22.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-12.89%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

10.92%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и YORW

Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWRSYORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

6.57%

+11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

15.01%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.93%

21.83%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

23.21%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.74%

29.65%

+4.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-60.00M-40.00M-20.00M0.0020.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.54M
-58.02M
(GWRS) Общая выручка
(YORW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию