Сравнение GWRS с YORW
GWRS (Global Water Resources, Inc.) and YORW (The York Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, GWRS returned 2.88%/yr vs 2.51%/yr for YORW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и YORW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWRS показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у YORW с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции GWRS превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.51% соответственно.
GWRS
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- 2.88%
YORW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам GWRS и YORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | -12.10% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
YORW The York Water Company | -6.39% | 0.08% | -13.23% | -12.40% | -7.93% | 8.61% | 2.67% | 46.40% | -3.34% | -9.61% |
Correlation
The correlation between GWRS and YORW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2016 г. | 0.33 |
The correlation between GWRS and YORW shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWRS:
$0.07
YORW:
$1.97
GWRS:
101.29
YORW:
15.06
GWRS:
66.85
YORW:
6.22
GWRS:
$56.59M
YORW:
-$18.46M
GWRS:
$16.24M
YORW:
-$40.05M
GWRS:
$19.29M
YORW:
$31.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRS vs. YORW — Ранг доходности на риск
GWRS
YORW
Сравнение GWRS c YORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWRS | YORW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.37 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.80 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWRS | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.25 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GWRS и YORW
Максимальная просадка GWRS за все время составила -63.38%, что больше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и YORW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWRS | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -46.68% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -13.93% | -24.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.36% | -30.95% | -17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -39.62% | -23.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -39.62% | -23.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.66% | -38.37% | -21.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -13.05% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 6.33% | +13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и YORW
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWRS | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 3.87% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 13.72% | +12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 20.29% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.09% | 23.04% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 29.26% | +4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и YORW
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности YORW в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 4.16% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
YORW The York Water Company | 3.02% | 2.78% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и YORW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWRS and YORW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRS has higher volatility (13.21%) compared to YORW (3.87%). In terms of maximum drawdown, GWRS dropped -63.38% vs YORW's -46.68%.
YORW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWRS и YORW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор