PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWRS с YORW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRS с YORW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRS или YORW.

Корреляция

Корреляция между GWRS и YORW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GWRS и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.25%
40.32%
GWRS
YORW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWRS:

-0.46

YORW:

0.01

Коэф-т Сортино

GWRS:

-0.49

YORW:

0.18

Коэф-т Омега

GWRS:

0.94

YORW:

1.02

Коэф-т Кальмара

GWRS:

-0.28

YORW:

0.01

Коэф-т Мартина

GWRS:

-1.17

YORW:

0.02

Индекс Язвы

GWRS:

11.37%

YORW:

13.13%

Дневная вол-ть

GWRS:

28.60%

YORW:

22.20%

Макс. просадка

GWRS:

-51.67%

YORW:

-46.68%

Текущая просадка

GWRS:

-44.90%

YORW:

-29.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$286.81M

YORW:

$505.79M

EPS

GWRS:

$0.24

YORW:

$1.42

Коэффициент P/E

GWRS:

43.13

YORW:

24.49

Коэффициент PEG

GWRS:

2.89

YORW:

7.71

Коэффициент P/S

GWRS:

5.44

YORW:

6.75

Коэффициент P/B

GWRS:

5.97

YORW:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$41.08M

YORW:

$57.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$27.64M

YORW:

$39.21M

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$20.37M

YORW:

$33.21M

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у YORW с доходностью 7.02%.

GWRS

С начала года

-9.19%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-13.85%

1 год

-12.97%

5 лет

2.52%

10 лет

N/A

YORW

С начала года

7.02%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-0.84%

1 год

0.79%

5 лет

-1.97%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWRS и YORW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWRS c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GWRS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWRS: -0.46
YORW: 0.01
Коэффициент Сортино GWRS, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWRS: -0.49
YORW: 0.18
Коэффициент Омега GWRS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWRS: 0.94
YORW: 1.02
Коэффициент Кальмара GWRS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWRS: -0.28
YORW: 0.01
Коэффициент Мартина GWRS, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWRS: -1.17
YORW: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа YORW равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.01
GWRS
YORW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и YORW

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности YORW в 2.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.90%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%
YORW
The York Water Company		2.47%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и YORW

Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и YORW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.90%
-29.60%
GWRS
YORW

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и YORW

Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW) имеют волатильность 7.38% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.38%
7.41%
GWRS
YORW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию