PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GWRS с YORW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GWRS и YORW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GWRS и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.54%
-9.05%
GWRS
YORW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWRS:

-0.34

YORW:

-0.57

Коэф-т Сортино

GWRS:

-0.29

YORW:

-0.68

Коэф-т Омега

GWRS:

0.97

YORW:

0.92

Коэф-т Кальмара

GWRS:

-0.26

YORW:

-0.35

Коэф-т Мартина

GWRS:

-1.67

YORW:

-1.32

Индекс Язвы

GWRS:

6.18%

YORW:

9.04%

Дневная вол-ть

GWRS:

30.63%

YORW:

21.13%

Макс. просадка

GWRS:

-51.67%

YORW:

-46.68%

Текущая просадка

GWRS:

-40.28%

YORW:

-33.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRS:

$303.50M

YORW:

$503.96M

EPS

GWRS:

$0.27

YORW:

$1.48

Цена/прибыль

GWRS:

46.41

YORW:

23.69

PEG коэффициент

GWRS:

2.83

YORW:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

GWRS:

$51.81M

YORW:

$74.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRS:

$29.66M

YORW:

$48.64M

EBITDA (12 мес.)

GWRS:

$18.02M

YORW:

$41.49M

Доходность по периодам

С начала года, GWRS показывает доходность -11.36%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью -12.78%.


GWRS

С начала года

-11.36%

1 месяц

-14.78%

6 месяцев

-5.10%

1 год

-10.82%

5 лет

-0.53%

10 лет

N/A

YORW

С начала года

-12.78%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-12.42%

5 лет

-4.64%

10 лет

5.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GWRS c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWRS, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.34-0.57
Коэффициент Сортино GWRS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.29-0.68
Коэффициент Омега GWRS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.970.92
Коэффициент Кальмара GWRS, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.26-0.35
Коэффициент Мартина GWRS, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.67-1.32
GWRS
YORW

Показатель коэффициента Шарпа GWRS на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа YORW равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRS и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.34
-0.57
GWRS
YORW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRS и YORW

Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности YORW в 2.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GWRS
Global Water Resources, Inc.
2.65%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%0.00%
YORW
The York Water Company
2.55%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%2.67%

Просадки

Сравнение просадок GWRS и YORW

Максимальная просадка GWRS за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и YORW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.28%
-33.87%
GWRS
YORW

Волатильность

Сравнение волатильности GWRS и YORW

Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.45%
5.26%
GWRS
YORW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRS и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab