Сравнение GWRS с CWCO
GWRS (Global Water Resources, Inc.) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, GWRS returned 1.37%/yr vs 10.90%/yr for CWCO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWRS и CWCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWRS показывает доходность -14.32%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -15.86%. За последние 10 лет акции GWRS уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 1.37% против 10.90% соответственно.
GWRS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -15.32%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- -15.80%
- 5 лет*
- -13.52%
- 10 лет*
- 1.37%
CWCO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -15.86%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам GWRS и CWCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | -14.32% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -15.86% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
Correlation
The correlation between GWRS and CWCO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between GWRS and CWCO shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWRS:
$0.07
CWCO:
$1.44
GWRS:
98.38
CWCO:
20.41
GWRS:
64.93
CWCO:
0.09
GWRS:
3.48
CWCO:
2.76
GWRS:
$56.59M
CWCO:
$128.33M
GWRS:
$16.24M
CWCO:
$46.99M
GWRS:
$19.29M
CWCO:
$22.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRS vs. CWCO — Ранг доходности на риск
GWRS
CWCO
Сравнение GWRS c CWCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWRS | CWCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.03 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.05 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.11 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWRS и CWCO
Максимальная просадка GWRS за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRS и CWCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWRS | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -81.47% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -25.29% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.36% | -38.23% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -38.23% | -25.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -47.74% | -15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.68% | -23.04% | -37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -38.25% | +16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.45% | 10.33% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRS и CWCO
Global Water Resources, Inc. (GWRS) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что GWRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWRS | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 6.05% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.99% | 22.28% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.03% | 29.81% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 37.34% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.60% | 37.89% | -4.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRS и CWCO
Дивидендная доходность GWRS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности CWCO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.90% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 4.28% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRS и CWCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Water Resources, Inc. и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWRS и CWCO
GWRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CWCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.92M при выручке в 29.97M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
GWRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 389.00K при выручке в 13.29M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
CWCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.44M при выручке в 29.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
GWRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -366.00K при выручке в 13.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
CWCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.78M при выручке в 29.97M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
GWRS and CWCO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRS has higher volatility (12.21%) compared to CWCO (6.05%). In terms of maximum drawdown, GWRS dropped -63.38% vs CWCO's -81.47%.
CWCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWRS и CWCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор