PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWCO с BRBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWCO с BRBR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и BellRing Brands, Inc. (BRBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или BRBR.

Корреляция

Корреляция между CWCO и BRBR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CWCO и BRBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.98%
353.33%
CWCO
BRBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWCO:

0.01

BRBR:

1.22

Коэф-т Сортино

CWCO:

0.23

BRBR:

1.72

Коэф-т Омега

CWCO:

1.03

BRBR:

1.22

Коэф-т Кальмара

CWCO:

0.00

BRBR:

1.76

Коэф-т Мартина

CWCO:

0.01

BRBR:

4.86

Индекс Язвы

CWCO:

12.11%

BRBR:

7.37%

Дневная вол-ть

CWCO:

32.52%

BRBR:

29.36%

Макс. просадка

CWCO:

-81.47%

BRBR:

-39.96%

Текущая просадка

CWCO:

-35.31%

BRBR:

-5.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWCO:

$387.73M

BRBR:

$9.67B

EPS

CWCO:

$1.11

BRBR:

$2.12

Коэффициент P/E

CWCO:

21.71

BRBR:

34.87

Коэффициент P/S

CWCO:

2.89

BRBR:

4.61

Коэффициент P/B

CWCO:

1.83

BRBR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$133.97T

BRBR:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$45.62T

BRBR:

$594.60M

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$18.03M

BRBR:

$343.60M

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у BRBR с доходностью -0.72%.

CWCO

С начала года

-6.91%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-1.55%

1 год

-2.63%

5 лет

12.47%

10 лет

9.60%

BRBR

С начала года

-0.72%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

14.95%

1 год

34.48%

5 лет

34.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWCO и BRBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWCO c BRBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CWCO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWCO: 0.01
BRBR: 1.22
Коэффициент Сортино CWCO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWCO: 0.23
BRBR: 1.72
Коэффициент Омега CWCO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWCO: 1.03
BRBR: 1.22
Коэффициент Кальмара CWCO, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWCO: 0.00
BRBR: 1.76
Коэффициент Мартина CWCO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWCO: 0.01
BRBR: 4.86

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BRBR равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и BRBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
1.22
CWCO
BRBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и BRBR

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.78%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и BRBR

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки BRBR в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и BRBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.31%
-5.78%
CWCO
BRBR

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и BRBR

Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 6.06%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.06%
12.11%
CWCO
BRBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и BRBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию