PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CWCO с BRBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CWCO и BRBR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CWCO и BRBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.39%
365.94%
CWCO
BRBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWCO:

-0.21

BRBR:

1.05

Коэф-т Сортино

CWCO:

-0.07

BRBR:

1.52

Коэф-т Омега

CWCO:

0.99

BRBR:

1.19

Коэф-т Кальмара

CWCO:

-0.19

BRBR:

1.43

Коэф-т Мартина

CWCO:

-0.61

BRBR:

4.00

Индекс Язвы

CWCO:

11.40%

BRBR:

7.25%

Дневная вол-ть

CWCO:

32.93%

BRBR:

27.51%

Макс. просадка

CWCO:

-81.47%

BRBR:

-39.96%

Текущая просадка

CWCO:

-33.98%

BRBR:

-3.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWCO:

$387.03M

BRBR:

$9.86B

EPS

CWCO:

$1.12

BRBR:

$2.12

Цена/прибыль

CWCO:

21.77

BRBR:

36.26

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$133.97T

BRBR:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$45.62T

BRBR:

$594.60M

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$18.03M

BRBR:

$343.60M

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у BRBR с доходностью 2.04%.


CWCO

С начала года

-5.00%

1 месяц

-10.29%

6 месяцев

-1.46%

1 год

-5.41%

5 лет

14.17%

10 лет

10.53%

BRBR

С начала года

2.04%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

27.33%

1 год

32.53%

5 лет

31.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWCO и BRBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWCO c BRBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CWCO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWCO: -0.21
BRBR: 1.05
Коэффициент Сортино CWCO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWCO: -0.07
BRBR: 1.52
Коэффициент Омега CWCO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWCO: 0.99
BRBR: 1.19
Коэффициент Кальмара CWCO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWCO: -0.19
BRBR: 1.43
Коэффициент Мартина CWCO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWCO: -0.61
BRBR: 4.00

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BRBR равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и BRBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
1.05
CWCO
BRBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и BRBR

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
1.74%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%
BRBR
BellRing Brands, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и BRBR

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки BRBR в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и BRBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.98%
-3.16%
CWCO
BRBR

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и BRBR

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с BellRing Brands, Inc. (BRBR) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.80%
11.36%
CWCO
BRBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и BRBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab