PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CWCO с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CWCO и FANG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CWCO и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
312.22%
1,013.34%
CWCO
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWCO:

-0.79

FANG:

0.14

Коэф-т Сортино

CWCO:

-1.01

FANG:

0.39

Коэф-т Омега

CWCO:

0.88

FANG:

1.05

Коэф-т Кальмара

CWCO:

-0.73

FANG:

0.15

Коэф-т Мартина

CWCO:

-1.03

FANG:

0.42

Индекс Язвы

CWCO:

26.15%

FANG:

9.21%

Дневная вол-ть

CWCO:

34.09%

FANG:

28.20%

Макс. просадка

CWCO:

-81.47%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

CWCO:

-32.97%

FANG:

-25.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWCO:

$411.71M

FANG:

$46.76B

EPS

CWCO:

$1.66

FANG:

$17.33

Цена/прибыль

CWCO:

15.66

FANG:

9.24

PEG коэффициент

CWCO:

2.24

FANG:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$158.81M

FANG:

$9.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$56.42M

FANG:

$6.02B

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$38.36M

FANG:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность -29.08%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции CWCO уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 11.45% против 12.21% соответственно.


CWCO

С начала года

-29.08%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

0.44%

1 год

-27.52%

5 лет

10.96%

10 лет

11.45%

FANG

С начала года

4.36%

1 месяц

-14.61%

6 месяцев

-17.44%

1 год

3.57%

5 лет

17.01%

10 лет

12.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CWCO c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CWCO, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.790.14
Коэффициент Сортино CWCO, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.010.39
Коэффициент Омега CWCO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.05
Коэффициент Кальмара CWCO, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.730.15
Коэффициент Мартина CWCO, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.030.42
CWCO
FANG

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.79
0.14
CWCO
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и FANG

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FANG в 5.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
1.58%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%2.13%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
5.35%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и FANG

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.97%
-25.29%
CWCO
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и FANG

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.15%
7.53%
CWCO
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab