PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWCO с FANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWCO с FANG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Доходность

Сравнение доходности CWCO и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWCO и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		-5.46%38.70%-26.46%144.17%42.62%-9.12%-24.11%43.03%-4.40%18.30%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		27.56%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Фундаментальные показатели

EPS

CWCO:

$1.05

FANG:

$5.75

Коэффициент P/E

CWCO:

31.46

FANG:

33.15

Коэффициент P/S

CWCO:

4.06

FANG:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$130.83M

FANG:

$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$46.58M

FANG:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$24.46M

FANG:

$7.31B

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 27.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWCO имеют среднегодовую доходность 12.93%, а акции FANG немного отстают с 12.44%.

CWCO

1 день
0.33%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-1.61%
1 год
37.70%
3 года*
28.24%
5 лет*
22.46%
10 лет*
12.93%

FANG

1 день
-3.63%
1 месяц
7.15%
С начала года
27.56%
6 месяцев
34.51%
1 год
21.73%
3 года*
16.36%
5 лет*
23.73%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consolidated Water Co. Ltd.

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с CWCO:
CWCO с BRBRCWCO с PNRCWCO с SPYCWCO с GWRSCWCO с VOOCWCO с NVDACWCO с XLU
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA

Доходность на риск

CWCO vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWCO
Ранг доходности на риск CWCO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWCO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWCO c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWCOFANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.56

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.98

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.86

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

2.18

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWCO vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FANG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWCOFANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.56

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между CWCO и FANG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и FANG

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FANG в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.69%1.42%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.12%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и FANG

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и FANG.

Загрузка...

Показатели просадок

CWCOFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.47%

-88.72%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-26.16%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.23%

-42.10%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-88.72%

+40.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-5.72%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.41%

-19.57%

-18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

10.33%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и FANG

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWCOFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.13%

8.16%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

20.91%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

39.22%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.35%

38.39%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.96%

48.95%

-10.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.12M
3.38B
(CWCO) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию