PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWCO с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWCO с FANG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или FANG.

Корреляция

Корреляция между CWCO и FANG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CWCO и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
293.37%
889.64%
CWCO
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWCO:

-0.10

FANG:

-0.80

Коэф-т Сортино

CWCO:

0.09

FANG:

-0.97

Коэф-т Омега

CWCO:

1.01

FANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

CWCO:

-0.09

FANG:

-0.73

Коэф-т Мартина

CWCO:

-0.26

FANG:

-1.76

Индекс Язвы

CWCO:

12.17%

FANG:

17.48%

Дневная вол-ть

CWCO:

32.53%

FANG:

38.41%

Макс. просадка

CWCO:

-81.47%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

CWCO:

-36.04%

FANG:

-33.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWCO:

$380.25M

FANG:

$40.22B

EPS

CWCO:

$1.12

FANG:

$15.54

Коэффициент P/E

CWCO:

21.09

FANG:

8.80

Коэффициент PEG

CWCO:

2.24

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

CWCO:

2.84

FANG:

3.81

Коэффициент P/B

CWCO:

1.79

FANG:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$133.97T

FANG:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$45.62T

FANG:

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$18.03M

FANG:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -15.93%. За последние 10 лет акции CWCO превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 9.54% против 7.71% соответственно.

CWCO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-4.77%

5 лет

11.30%

10 лет

9.54%

FANG

С начала года

-15.93%

1 месяц

-13.19%

6 месяцев

-24.93%

1 год

-31.91%

5 лет

35.15%

10 лет

7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWCO и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWCO c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CWCO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWCO: -0.10
FANG: -0.80
Коэффициент Сортино CWCO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWCO: 0.09
FANG: -0.97
Коэффициент Омега CWCO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWCO: 1.01
FANG: 0.87
Коэффициент Кальмара CWCO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWCO: -0.09
FANG: -0.73
Коэффициент Мартина CWCO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWCO: -0.26
FANG: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа FANG равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.80
CWCO
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и FANG

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FANG в 4.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.80%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		4.54%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и FANG

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.04%
-33.59%
CWCO
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и FANG

Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 6.15%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 27.06%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.15%
27.06%
CWCO
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию