Сравнение CWCO с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Доходность
Сравнение доходности CWCO и FANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWCO и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -2.89% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.74% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Фундаментальные показатели
CWCO:
$1.05
FANG:
$5.75
CWCO:
32.31
FANG:
33.72
CWCO:
4.17
FANG:
3.74
CWCO:
$130.83M
FANG:
$14.98B
CWCO:
$46.58M
FANG:
$7.48B
CWCO:
$24.46M
FANG:
$7.31B
Доходность по периодам
С начала года, CWCO показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWCO имеют среднегодовую доходность 13.38%, а акции FANG немного отстают с 12.97%.
CWCO
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 41.79%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 13.38%
FANG
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 29.74%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 24.15%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWCO vs. FANG — Ранг доходности на риск
CWCO
FANG
Сравнение CWCO c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWCO | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.60 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.03 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.91 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 2.30 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWCO | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.60 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.47 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CWCO и FANG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и FANG
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FANG в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.65% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и FANG
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и FANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWCO | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -88.72% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -15.59% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -42.10% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -88.72% | +40.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -4.11% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.40% | -19.57% | -18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 10.34% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и FANG
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWCO | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 8.21% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 20.96% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 39.25% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.35% | 38.38% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.97% | 48.95% | -10.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности