Сравнение CWCO с FANG
CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CWCO returned 10.78%/yr vs 11.32%/yr for FANG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWCO показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 36.55%. За последние 10 лет акции CWCO уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 10.78% против 11.32% соответственно.
CWCO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -14.12%
- 6 месяцев
- -11.43%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 10.78%
FANG
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 36.55%
- 6 месяцев
- 28.69%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 23.93%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам CWCO и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -14.12% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 36.55% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between CWCO and FANG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between CWCO and FANG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWCO:
$1.44
FANG:
$1.40
CWCO:
20.84
FANG:
144.83
CWCO:
2.81
FANG:
3.84
CWCO:
$128.33M
FANG:
$15.19B
CWCO:
$46.99M
FANG:
$7.30B
CWCO:
$22.17M
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWCO vs. FANG — Ранг доходности на риск
CWCO
FANG
Сравнение CWCO c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWCO | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.96 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 7.88 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWCO | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.60 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и FANG
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWCO | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -88.72% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -12.53% | -12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -42.10% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -42.10% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -88.72% | +40.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -4.51% | -16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.28% | -19.39% | -18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 6.29% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и FANG
Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 9.64%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWCO | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 11.44% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 23.14% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 31.07% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.36% | 37.92% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.02% | 49.03% | -11.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и FANG
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FANG в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.86% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.04% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWCO и FANG
CWCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.92M при выручке в 29.97M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
CWCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.44M при выручке в 29.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CWCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.78M при выручке в 29.97M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
CWCO and FANG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.44%) compared to CWCO (9.64%). In terms of maximum drawdown, CWCO dropped -81.47% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWCO и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор