Сравнение CWCO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или VOO.
Основные характеристики
| CWCO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.34% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | -16.19% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 33.04% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.49% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.80% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | -0.62 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 25.75% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 36.36% | 12.33% |
| Макс. просадка | -81.47% | -33.99% |
| Текущая просадка | -32.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CWCO и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и VOO
С начала года, CWCO показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции CWCO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.80% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWCO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и VOO
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.57% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% | 2.81% | 2.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и VOO
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и VOO
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.