Сравнение CWCO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CWCO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWCO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -5.46% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CWCO показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CWCO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.93% против 14.14% соответственно.
CWCO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 37.70%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- 12.93%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWCO vs. VOO — Ранг доходности на риск
CWCO
VOO
Сравнение CWCO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWCO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.53 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.55 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 7.31 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.83 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между CWCO и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и VOO
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.69% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и VOO
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -33.99% | -47.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -11.98% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -24.52% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -33.99% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -5.55% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.41% | -3.72% | -34.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.55% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и VOO
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 5.34% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 9.47% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 18.11% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.35% | 16.82% | +20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.96% | 17.99% | +19.97% |