Сравнение CWCO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или VOO.
Основные характеристики
| CWCO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.00% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 55.61% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 34.20% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.78% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.85% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 43.91% | 11.70% |
| Макс. просадка | -81.47% | -33.99% |
| Current Drawdown | -30.07% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между CWCO и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и VOO
С начала года, CWCO показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции CWCO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWCO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и VOO
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.41% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% | 2.81% | 2.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и VOO
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и VOO
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.