Сравнение CWCO с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или XLU.
Основные характеристики
| CWCO | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.34% | 25.53% |
| Дох-ть за 1 год | -16.19% | 31.99% |
| Дох-ть за 3 года | 33.04% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.49% | 8.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.80% | 8.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | -0.62 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 9.65 |
| Индекс Язвы | 25.75% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 36.36% | 15.99% |
| Макс. просадка | -81.47% | -52.27% |
| Текущая просадка | -32.28% | -5.50% |
Корреляция
Корреляция между CWCO и XLU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и XLU
С начала года, CWCO показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции CWCO превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWCO c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и XLU
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности XLU в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.57% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% | 2.81% | 2.13% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.85% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и XLU
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и XLU
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.