PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWCO с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWCO с XLU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CWCO и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWCO и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		-2.89%38.70%-26.46%144.17%42.62%-9.12%-24.11%43.03%-4.40%18.30%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		9.31%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции CWCO превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.38% против 9.89% соответственно.

CWCO

1 день
2.72%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
2.03%
1 год
41.79%
3 года*
29.77%
5 лет*
23.12%
10 лет*
13.38%

XLU

1 день
0.50%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.02%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consolidated Water Co. Ltd.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с CWCO:
CWCO с BRBRCWCO с PNRCWCO с SPYCWCO с GWRSCWCO с FANGCWCO с VOOCWCO с NVDA
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

CWCO vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWCO
Ранг доходности на риск CWCO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWCO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWCO c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWCOXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.73

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.24

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

5.38

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWCO vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWCOXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.17

Корреляция

Корреляция между CWCO и XLU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и XLU

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности XLU в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.65%1.42%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.57%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и XLU

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

CWCOXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.47%

-51.98%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-9.18%

-11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.23%

-25.26%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-36.07%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-2.23%

-8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.40%

-10.26%

-28.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.82%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и XLU

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWCOXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

5.10%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

10.33%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

15.80%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.35%

17.17%

+20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.97%

19.20%

+18.77%