PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWCO с PNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWCO с PNR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или PNR.

Корреляция

Корреляция между CWCO и PNR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CWCO и PNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,196.10%
1,949.79%
CWCO
PNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWCO:

-0.10

PNR:

0.52

Коэф-т Сортино

CWCO:

0.09

PNR:

0.96

Коэф-т Омега

CWCO:

1.01

PNR:

1.13

Коэф-т Кальмара

CWCO:

-0.09

PNR:

0.53

Коэф-т Мартина

CWCO:

-0.26

PNR:

1.58

Индекс Язвы

CWCO:

12.17%

PNR:

10.06%

Дневная вол-ть

CWCO:

32.53%

PNR:

30.77%

Макс. просадка

CWCO:

-81.47%

PNR:

-77.69%

Текущая просадка

CWCO:

-36.04%

PNR:

-17.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWCO:

$380.25M

PNR:

$14.84B

EPS

CWCO:

$1.12

PNR:

$3.87

Коэффициент P/E

CWCO:

21.09

PNR:

23.26

Коэффициент PEG

CWCO:

2.24

PNR:

1.58

Коэффициент P/S

CWCO:

2.84

PNR:

3.64

Коэффициент P/B

CWCO:

1.79

PNR:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$133.97T

PNR:

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$45.62T

PNR:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$18.03M

PNR:

$900.60M

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -10.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWCO имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции PNR немного впереди с 9.91%.

CWCO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-4.77%

5 лет

11.30%

10 лет

9.54%

PNR

С начала года

-10.08%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-8.55%

1 год

13.77%

5 лет

22.96%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWCO и PNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWCO c PNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CWCO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWCO: -0.10
PNR: 0.52
Коэффициент Сортино CWCO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWCO: 0.09
PNR: 0.96
Коэффициент Омега CWCO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWCO: 1.01
PNR: 1.13
Коэффициент Кальмара CWCO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWCO: -0.09
PNR: 0.53
Коэффициент Мартина CWCO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWCO: -0.26
PNR: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа PNR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и PNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.52
CWCO
PNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и PNR

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности PNR в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.80%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%
PNR
Pentair plc		1.07%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и PNR

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, примерно равная максимальной просадке PNR в -77.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.04%
-17.14%
CWCO
PNR

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и PNR

Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 6.15%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.15%
18.25%
CWCO
PNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и PNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию