Сравнение CWCO с PNR
CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) and PNR (Pentair plc) are both stocks. CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CWCO returned 10.78%/yr vs 7.67%/yr for PNR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWCO показывает доходность -14.12%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.66%. За последние 10 лет акции CWCO превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 10.78% против 7.67% соответственно.
CWCO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -14.12%
- 6 месяцев
- -11.43%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 10.78%
PNR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -29.66%
- 6 месяцев
- -30.16%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам CWCO и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -14.12% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
PNR Pentair plc | -29.66% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between CWCO and PNR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between CWCO and PNR shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWCO:
$1.44
PNR:
$4.07
CWCO:
20.84
PNR:
17.89
CWCO:
0.09
PNR:
3.20
CWCO:
2.81
PNR:
2.86
CWCO:
$128.33M
PNR:
$4.20B
CWCO:
$46.99M
PNR:
$1.72B
CWCO:
$22.17M
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWCO vs. PNR — Ранг доходности на риск
CWCO
PNR
Сравнение CWCO c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWCO | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.72 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -1.85 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWCO | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.97 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.08 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и PNR
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, примерно равная максимальной просадке PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWCO | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -77.65% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -36.62% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -36.62% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -50.47% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -52.34% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -34.79% | +13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.28% | -19.44% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 14.22% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и PNR
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWCO | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 7.88% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 23.47% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 27.21% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.36% | 28.84% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.02% | 29.30% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и PNR
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности PNR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.86% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWCO и PNR
CWCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.92M при выручке в 29.97M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
CWCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.44M при выручке в 29.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CWCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.78M при выручке в 29.97M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
CWCO and PNR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWCO has higher volatility (9.64%) compared to PNR (7.88%). In terms of maximum drawdown, CWCO dropped -81.47% vs PNR's -77.65%.
CWCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWCO и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор