PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWCO с PNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CWCO и PNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWCO и PNR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
-5.46%38.70%-26.46%144.17%42.62%-9.12%-24.11%43.03%-4.40%18.30%
PNR
Pentair plc
-16.48%4.53%40.00%64.16%-37.38%39.24%17.89%23.68%-18.87%28.67%

Фундаментальные показатели

EPS

CWCO:

$1.05

PNR:

$3.96

Коэффициент P/E

CWCO:

31.46

PNR:

21.93

Коэффициент PEG

CWCO:

0.12

PNR:

3.92

Коэффициент P/S

CWCO:

4.06

PNR:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

CWCO:

$130.83M

PNR:

$4.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWCO:

$46.58M

PNR:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

CWCO:

$24.46M

PNR:

$902.30M

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность -5.46%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -16.48%. За последние 10 лет акции CWCO превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 12.93% против 10.99% соответственно.


CWCO

1 день
0.33%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-1.61%
1 год
37.70%
3 года*
28.24%
5 лет*
22.46%
10 лет*
12.93%

PNR

1 день
-0.40%
1 месяц
-11.58%
С начала года
-16.48%
6 месяцев
-21.11%
1 год
-0.44%
3 года*
17.58%
5 лет*
8.21%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Consolidated Water Co. Ltd.

Pentair plc

Доходность на риск

CWCO vs. PNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWCO
Ранг доходности на риск CWCO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWCO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO: 8282
Ранг коэф-та Мартина

PNR
Ранг доходности на риск PNR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWCO c PNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWCOPNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

-0.01

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.20

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.01

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

0.02

+6.87

CWCO vs. PNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PNR равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и PNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWCOPNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.01

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Корреляция

Корреляция между CWCO и PNR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и PNR

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PNR в 1.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
1.69%1.42%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%
PNR
Pentair plc
1.18%0.96%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и PNR

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, примерно равная максимальной просадке PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и PNR.


Загрузка...

Показатели просадок


CWCOPNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.47%

-77.65%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-25.05%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.23%

-50.47%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-52.34%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-22.57%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.41%

-19.41%

-19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

8.07%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и PNR

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWCOPNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.13%

7.82%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

19.54%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

30.22%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.35%

28.32%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.96%

29.12%

+8.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWCO и PNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.12M
1.02B
(CWCO) Общая выручка
(PNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWCO и PNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Consolidated Water Co. Ltd. и Pentair plc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
36.9%
40.4%
Активы портфеля
CWCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 12.95M при выручке в 35.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 411.80M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

CWCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 5.76M при выручке в 35.12M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 174.10M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

CWCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.53M при выручке в 35.12M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 166.10M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.