PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWCO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWCO с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWCO или SPY.

Корреляция

Корреляция между CWCO и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CWCO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWCO:

-0.11

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

CWCO:

-0.20

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

CWCO:

0.98

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

CWCO:

-0.25

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

CWCO:

-0.77

SPY:

3.08

Индекс Язвы

CWCO:

12.38%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

CWCO:

32.43%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

CWCO:

-81.47%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CWCO:

-28.24%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, CWCO показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции CWCO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.20% против 12.77% соответственно.

CWCO

С начала года

3.26%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

3.74%

1 год

-3.59%

5 лет

17.12%

10 лет

11.20%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWCO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWCO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWCO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWCO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWCO и SPY

Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.60%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CWCO и SPY

Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CWCO и SPY

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CWCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...