PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWRE с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GWRE и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWRE показывает доходность -25.37%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 78.81%.


GWRE

1 день
0.75%
1 месяц
34.95%
6 месяцев
-5.64%
С начала года
-25.37%
1 год
-32.16%
3 года*
23.64%
5 лет*
6.43%
10 лет*
9.18%

VRT

1 день
-1.55%
1 месяц
-8.82%
6 месяцев
63.73%
С начала года
78.81%
1 год
121.08%
3 года*
121.53%
5 лет*
61.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWRE и VRT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GWRE
Guidewire Software, Inc.
-25.37%19.24%54.60%74.30%-44.90%-11.81%17.27%36.82%-10.57%
VRT
Vertiv Holdings Co.
78.81%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%1.03%

Correlation

The correlation between GWRE and VRT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.33

The correlation between GWRE and VRT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRE:

$12.49B

VRT:

$111.22B

EPS

GWRE:

$1.85

VRT:

$3.98

Коэффициент P/E

GWRE:

80.95

VRT:

72.72

Коэффициент PEG

GWRE:

1.08

VRT:

0.32

Коэффициент P/S

GWRE:

9.11

VRT:

10.45

Коэффициент P/B

GWRE:

9.79

VRT:

26.75

Общая выручка (12 мес.)

GWRE:

$1.42B

VRT:

$10.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRE:

$909.50M

VRT:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

GWRE:

$120.35M

VRT:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guidewire Software, Inc.

Vertiv Holdings Co.

Доходность на риск

GWRE vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWRE
Ранг доходности на риск GWRE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина

VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRE c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GWREVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

4.81

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

11.47

-12.39

GWRE vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRE и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWRE и VRT

Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.79%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и VRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GWREVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-71.24%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.79%

-25.32%

-35.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.79%

-61.28%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-71.24%

+10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.71%

-23.02%

-19.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-16.23%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.94%

10.60%

+24.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRE и VRT

Текущая волатильность для Guidewire Software, Inc. (GWRE) составляет 16.82%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что GWRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GWREVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

23.98%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.23%

48.39%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.22%

61.67%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.20%

62.76%

-22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.05%

54.95%

-18.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRE и VRT

GWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
GWRE
Guidewire Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.
0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRE и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guidewire Software, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
372.54M
2.65B
(GWRE) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWRE и VRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Guidewire Software, Inc. и Vertiv Holdings Co..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
63.5%
37.7%
Активы портфеля
GWRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.65M при выручке в 372.54M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.

VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

GWRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.19M при выручке в 372.54M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

GWRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.47M при выручке в 372.54M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.


Часто задаваемые вопросы


GWRE and VRT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRT has higher volatility (23.98%) compared to GWRE (16.82%). In terms of maximum drawdown, GWRE dropped -60.79% vs VRT's -71.24%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWRE и VRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор