PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWRE с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWRE с VRT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GWRE (Guidewire Software, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. GWRE operates in Software - Application (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, GWRE returned 5.46%/yr vs 64.12%/yr for VRT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWRE и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWRE показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 85.53%.

GWRE

1 день
-10.00%
1 месяц
3.79%
С начала года
-32.31%
6 месяцев
-35.38%
1 год
-46.88%
3 года*
22.96%
5 лет*
5.46%
10 лет*
8.21%

VRT

1 день
-7.23%
1 месяц
-16.27%
С начала года
85.53%
6 месяцев
59.02%
1 год
168.11%
3 года*
147.04%
5 лет*
64.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWRE и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GWRE
Guidewire Software, Inc.		-32.31%19.24%54.60%74.30%-44.90%-11.81%17.27%36.82%-6.76%
VRT
Vertiv Holdings Co.		85.53%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Correlation

The correlation between GWRE and VRT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г.

0.34

The correlation between GWRE and VRT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRE:

$11.69B

VRT:

$117.84B

EPS

GWRE:

$1.85

VRT:

$3.99

Коэффициент P/E

GWRE:

73.42

VRT:

75.39

Коэффициент PEG

GWRE:

0.98

VRT:

0.33

Коэффициент P/S

GWRE:

8.26

VRT:

10.84

Коэффициент P/B

GWRE:

8.88

VRT:

27.76

Общая выручка (12 мес.)

GWRE:

$1.42B

VRT:

$10.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRE:

$909.50M

VRT:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

GWRE:

$120.35M

VRT:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidewire Software, Inc.

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с GWRE:
GWRE с FICOGWRE с VOOGWRE с HWMGWRE с SPYGWRE с PCORGWRE с VUAA.LGWRE с MSFT
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

GWRE vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRE
Ранг доходности на риск GWRE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRE: 55
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRE c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWREVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.91

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
3.38

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.42

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

6.83

-7.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

19.20

-20.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWRE vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRE и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWREVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.91

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.04

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.00

-0.58

Просадки

Сравнение просадок GWRE и VRT

Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и VRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWREVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-71.24%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.96%

-24.78%

-30.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.96%

-61.28%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.81%

-71.24%

+12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.04%

-20.13%

-27.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-16.22%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.94%

8.80%

+22.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRE и VRT

Guidewire Software, Inc. (GWRE) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что GWRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWREVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.29%

17.27%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.50%

45.58%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.50%

58.05%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

61.79%

-22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.60%

54.62%

-19.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRE и VRT

GWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GWRE
Guidewire Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.07%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRE и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guidewire Software, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
372.54M
2.65B
(GWRE) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWRE и VRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Guidewire Software, Inc. и Vertiv Holdings Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
63.5%
37.7%
Активы портфеля
GWRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.65M при выручке в 372.54M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.

VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

GWRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.19M при выручке в 372.54M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

GWRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.47M при выручке в 372.54M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

GWRE and VRT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWRE has higher volatility (24.29%) compared to VRT (17.27%). In terms of maximum drawdown, GWRE dropped -60.28% vs VRT's -71.24%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWRE и VRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор