PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWRE с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GWRE с FICO

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRE или FICO.

Корреляция

Корреляция между GWRE и FICO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GWRE и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,017.58%
4,800.23%
GWRE
FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GWRE:

1.91

FICO:

1.93

Коэф-т Сортино

GWRE:

2.76

FICO:

2.47

Коэф-т Омега

GWRE:

1.43

FICO:

1.33

Коэф-т Кальмара

GWRE:

3.18

FICO:

2.21

Коэф-т Мартина

GWRE:

9.24

FICO:

5.12

Индекс Язвы

GWRE:

8.12%

FICO:

12.80%

Дневная вол-ть

GWRE:

39.23%

FICO:

34.02%

Макс. просадка

GWRE:

-60.28%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

GWRE:

-12.32%

FICO:

-19.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRE:

$16.11B

FICO:

$46.65B

EPS

GWRE:

-$0.19

FICO:

$21.76

Коэффициент PEG

GWRE:

2.01

FICO:

1.88

Коэффициент P/S

GWRE:

14.85

FICO:

26.28

Коэффициент P/B

GWRE:

12.65

FICO:

82.33

Общая выручка (12 мес.)

GWRE:

$1.08B

FICO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRE:

$666.21M

FICO:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

GWRE:

$6.14M

FICO:

$581.26M

Доходность по периодам

С начала года, GWRE показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции GWRE уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 13.83% против 35.52% соответственно.

GWRE

С начала года

13.50%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

1.18%

1 год

77.32%

5 лет

16.64%

10 лет

13.83%

FICO

С начала года

-4.13%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

-3.28%

1 год

64.22%

5 лет

43.12%

10 лет

35.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWRE и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRE
Ранг риск-скорректированной доходности GWRE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWRE c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWRE, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWRE: 1.91
FICO: 1.93
Коэффициент Сортино GWRE, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWRE: 2.76
FICO: 2.47
Коэффициент Омега GWRE, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWRE: 1.43
FICO: 1.33
Коэффициент Кальмара GWRE, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GWRE: 3.18
FICO: 2.21
Коэффициент Мартина GWRE, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWRE: 9.24
FICO: 5.12

Показатель коэффициента Шарпа GWRE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRE и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
1.93
GWRE
FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRE и FICO

Ни GWRE, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWRE
Guidewire Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок GWRE и FICO

Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.32%
-19.88%
GWRE
FICO

Волатильность

Сравнение волатильности GWRE и FICO

Текущая волатильность для Guidewire Software, Inc. (GWRE) составляет 13.15%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что GWRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
14.89%
GWRE
FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRE и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guidewire Software, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab