PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GWRE с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWRE с FICO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GWRE (Guidewire Software, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, GWRE returned 9.18%/yr vs 26.76%/yr for FICO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWRE и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWRE показывает доходность -25.37%, а FICO немного ниже – -25.64%. За последние 10 лет акции GWRE уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 9.18% против 26.76% соответственно.

GWRE

1 день
0.75%
1 месяц
34.95%
6 месяцев
-5.64%
С начала года
-25.37%
1 год
-32.16%
3 года*
23.64%
5 лет*
6.43%
10 лет*
9.18%

FICO

1 день
1.28%
1 месяц
11.56%
6 месяцев
-19.79%
С начала года
-25.64%
1 год
-17.58%
3 года*
14.22%
5 лет*
19.13%
10 лет*
26.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWRE и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRE
Guidewire Software, Inc.		-25.37%19.24%54.60%74.30%-44.90%-11.81%17.27%36.82%8.04%50.54%
FICO
Fair Isaac Corporation		-25.64%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between GWRE and FICO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г.

0.49

The correlation between GWRE and FICO shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRE:

$12.49B

FICO:

$29.15B

EPS

GWRE:

$1.85

FICO:

$31.71

Коэффициент P/E

GWRE:

80.95

FICO:

39.64

Коэффициент PEG

GWRE:

1.08

FICO:

2.11

Коэффициент P/S

GWRE:

9.11

FICO:

13.35

Общая выручка (12 мес.)

GWRE:

$1.42B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRE:

$909.50M

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

GWRE:

$120.35M

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidewire Software, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с GWRE:
GWRE с VOOGWRE с HWMGWRE с SPYGWRE с PCORGWRE с VRTGWRE с VUAA.LGWRE с MSFT
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

GWRE vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRE
Ранг доходности на риск GWRE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRE c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWREFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.35

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
-0.19

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.35

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-0.67

-0.25

GWRE vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRE и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWRE и FICO

Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.79%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWREFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-79.26%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.79%

-50.93%

-9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.79%

-61.28%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-61.28%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.79%

-61.28%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.71%

-47.23%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-18.11%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.94%

26.34%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRE и FICO

Guidewire Software, Inc. (GWRE) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что GWRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWREFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

12.49%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.23%

40.02%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.22%

50.21%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.20%

41.04%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.05%

38.20%

-2.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRE и FICO

Ни GWRE, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
GWRE
Guidewire Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRE и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guidewire Software, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
372.54M
691.68M
(GWRE) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWRE и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Guidewire Software, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
63.5%
86.8%
Активы портфеля
GWRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.65M при выручке в 372.54M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

GWRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.19M при выручке в 372.54M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

GWRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.47M при выручке в 372.54M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

GWRE and FICO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWRE has higher volatility (16.82%) compared to FICO (12.49%). In terms of maximum drawdown, GWRE dropped -60.79% vs FICO's -79.26%.

FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWRE и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор