Сравнение GWRE с PCOR
GWRE (Guidewire Software, Inc.) and PCOR (Procore Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, GWRE returned 5.46%/yr vs -9.78%/yr for PCOR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GWRE и PCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GWRE показывает доходность -32.31%, а PCOR немного ниже – -33.23%.
GWRE
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -35.38%
- 1 год
- -46.88%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 8.21%
PCOR
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -33.23%
- 6 месяцев
- -37.39%
- 1 год
- -28.55%
- 3 года*
- -9.63%
- 5 лет*
- -9.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWRE и PCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | -32.31% | 19.24% | 54.60% | 74.30% | -44.90% | 17.01% |
PCOR Procore Technologies, Inc. | -33.23% | -2.92% | 8.25% | 46.71% | -41.00% | -9.13% |
Correlation
The correlation between GWRE and PCOR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.57 |
The correlation between GWRE and PCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GWRE:
$11.69B
PCOR:
$7.33B
GWRE:
$1.85
PCOR:
-$0.51
GWRE:
8.26
PCOR:
5.33
GWRE:
8.88
PCOR:
6.11
GWRE:
$1.42B
PCOR:
$1.37B
GWRE:
$909.50M
PCOR:
$1.09B
GWRE:
$120.35M
PCOR:
$3.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRE vs. PCOR — Ранг доходности на риск
GWRE
PCOR
Сравнение GWRE c PCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Procore Technologies, Inc. (PCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWRE | PCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.68 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.37 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWRE | PCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.20 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.23 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок GWRE и PCOR
Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.28%, примерно равная максимальной просадке PCOR в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и PCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWRE | PCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -61.70% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.96% | -42.22% | -12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.96% | -47.93% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.81% | -61.70% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.04% | -54.15% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -36.77% | +21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.94% | 20.89% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRE и PCOR
Guidewire Software, Inc. (GWRE) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с Procore Technologies, Inc. (PCOR) с волатильностью 17.53%. Это указывает на то, что GWRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWRE | PCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.29% | 17.53% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.50% | 39.35% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.50% | 48.42% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 49.31% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.60% | 49.31% | -13.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRE и PCOR
Ни GWRE, ни PCOR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRE и PCOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guidewire Software, Inc. и Procore Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWRE и PCOR
GWRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.65M при выручке в 372.54M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
PCOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 287.79M при выручке в 359.28M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
GWRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.19M при выручке в 372.54M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
PCOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.67M при выручке в 359.28M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.
GWRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.47M при выручке в 372.54M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
PCOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.10M при выручке в 359.28M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
GWRE and PCOR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRE has higher volatility (24.29%) compared to PCOR (17.53%). In terms of maximum drawdown, GWRE dropped -60.28% vs PCOR's -61.70%.
PCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWRE и PCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор