Сравнение GWRE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidewire Software, Inc. (GWRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности GWRE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, GWRE показывает доходность 80.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции GWRE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.83% против 13.07% соответственно.
GWRE
80.88%
4.33%
60.34%
101.69%
10.59%
14.83%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| GWRE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 5.09 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.69 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 28.06 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 31.07% | 12.14% |
| Макс. просадка | -60.28% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GWRE и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWRE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRE и SPY
GWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GWRE и SPY
Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWRE и SPY
Guidewire Software, Inc. (GWRE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GWRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.