Сравнение GWRE с VOO

С начала года, GWRE показывает доходность 60.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 28.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWRE имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции VOO немного впереди с 13.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWRE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Guidewire Software, Inc. (GWRE) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GWRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.