Сравнение GWRE с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L).
VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard Group (Ireland) Limited, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWRE или VUAA.L.
Основные характеристики
| GWRE | VUAA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.57% | 18.50% |
| Дох-ть за 1 год | 88.76% | 26.63% |
| Дох-ть за 3 года | 12.75% | 9.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.18% | 14.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 33.02% | 12.30% |
| Макс. просадка | -60.28% | -34.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между GWRE и VUAA.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GWRE и VUAA.L
С начала года, GWRE показывает доходность 57.57%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 18.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWRE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRE и VUAA.L
Ни GWRE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GWRE и VUAA.L
Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и VUAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWRE и VUAA.L
Guidewire Software, Inc. (GWRE) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GWRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.