Сравнение GWRE с MSFT
GWRE (Guidewire Software, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GWRE in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, GWRE returned 8.21%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWRE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWRE показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции GWRE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.21% против 24.64% соответственно.
GWRE
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -35.38%
- 1 год
- -46.88%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 8.21%
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам GWRE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | -32.31% | 19.24% | 54.60% | 74.30% | -44.90% | -11.81% | 17.27% | 36.82% | 8.04% | 50.54% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between GWRE and MSFT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г. | 0.47 |
The correlation between GWRE and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GWRE:
$11.69B
MSFT:
$3.10T
GWRE:
$1.85
MSFT:
$16.79
GWRE:
73.42
MSFT:
24.82
GWRE:
0.98
MSFT:
1.74
GWRE:
8.26
MSFT:
9.76
GWRE:
8.88
MSFT:
7.49
GWRE:
$1.42B
MSFT:
$318.27B
GWRE:
$909.50M
MSFT:
$217.41B
GWRE:
$120.35M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GWRE
MSFT
Сравнение GWRE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWRE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.30 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.64 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWRE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.41 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.91 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.74 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GWRE и MSFT
Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWRE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -69.38% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.96% | -33.91% | -21.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.96% | -33.91% | -21.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.81% | -37.15% | -21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -37.15% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.04% | -22.65% | -25.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -21.78% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.94% | 16.07% | +14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRE и MSFT
Guidewire Software, Inc. (GWRE) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что GWRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWRE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.29% | 10.32% | +13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.50% | 22.34% | +20.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.50% | 25.25% | +24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 26.63% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.60% | 27.05% | +8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRE и MSFT
GWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guidewire Software, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWRE и MSFT
GWRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.65M при выручке в 372.54M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GWRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.19M при выручке в 372.54M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GWRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.47M при выручке в 372.54M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
GWRE and MSFT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRE has higher volatility (24.29%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, GWRE dropped -60.28% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWRE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор