Сравнение GWRE с MSFT
GWRE (Guidewire Software, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GWRE in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, GWRE returned 9.18%/yr vs 23.70%/yr for MSFT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWRE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWRE показывает доходность -25.37%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.21%. За последние 10 лет акции GWRE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.18% против 23.70% соответственно.
GWRE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 34.95%
- 6 месяцев
- -5.64%
- С начала года
- -25.37%
- 1 год
- -32.16%
- 3 года*
- 23.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.18%
MSFT
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -18.21%
- 1 год
- -22.42%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 23.70%
Сравнение доходности по годам GWRE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | -25.37% | 19.24% | 54.60% | 74.30% | -44.90% | -11.81% | 17.27% | 36.82% | 8.04% | 50.54% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.21% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between GWRE and MSFT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г. | 0.47 |
The correlation between GWRE and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GWRE:
$12.49B
MSFT:
$2.93T
GWRE:
$1.85
MSFT:
$16.79
GWRE:
80.95
MSFT:
23.45
GWRE:
1.08
MSFT:
1.64
GWRE:
9.11
MSFT:
9.23
GWRE:
9.79
MSFT:
7.08
GWRE:
$1.42B
MSFT:
$318.27B
GWRE:
$909.50M
MSFT:
$217.41B
GWRE:
$120.35M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWRE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GWRE
MSFT
Сравнение GWRE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWRE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.65 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.20 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWRE и MSFT
Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.79%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWRE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.79% | -69.38% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.79% | -34.50% | -26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -34.50% | -26.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -37.15% | -23.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.79% | -37.15% | -23.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.71% | -26.89% | -15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -21.80% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.94% | 18.67% | +16.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWRE и MSFT
Guidewire Software, Inc. (GWRE) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что GWRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWRE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 10.85% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 24.41% | +20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.22% | 27.40% | +25.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.20% | 27.05% | +13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.05% | 27.19% | +8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWRE и MSFT
GWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRE Guidewire Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWRE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guidewire Software, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWRE и MSFT
GWRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.65M при выручке в 372.54M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GWRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.19M при выручке в 372.54M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GWRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.47M при выручке в 372.54M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
GWRE and MSFT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRE has higher volatility (16.82%) compared to MSFT (10.85%). In terms of maximum drawdown, GWRE dropped -60.79% vs MSFT's -69.38%.
GWRE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWRE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор