PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWRE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GWRE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWRE показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции GWRE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.21% против 24.64% соответственно.


GWRE

1 день
-10.00%
1 месяц
3.79%
С начала года
-32.31%
6 месяцев
-35.38%
1 год
-46.88%
3 года*
22.96%
5 лет*
5.46%
10 лет*
8.21%

MSFT

1 день
-2.66%
1 месяц
0.87%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-13.38%
1 год
-10.20%
3 года*
8.53%
5 лет*
11.60%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWRE и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWRE
Guidewire Software, Inc.
-32.31%19.24%54.60%74.30%-44.90%-11.81%17.27%36.82%8.04%50.54%
MSFT
Microsoft Corporation
-13.46%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between GWRE and MSFT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.47

The correlation between GWRE and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWRE:

$11.69B

MSFT:

$3.10T

EPS

GWRE:

$1.85

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

GWRE:

73.42

MSFT:

24.82

Коэффициент PEG

GWRE:

0.98

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

GWRE:

8.26

MSFT:

9.76

Коэффициент P/B

GWRE:

8.88

MSFT:

7.49

Общая выручка (12 мес.)

GWRE:

$1.42B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWRE:

$909.50M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

GWRE:

$120.35M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guidewire Software, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

GWRE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWRE
Ранг доходности на риск GWRE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRE: 55
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWREMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.95

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.30

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-0.64

-0.88

GWRE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWREMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

-0.41

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.91

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.74

-0.32

Просадки

Сравнение просадок GWRE и MSFT

Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GWREMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-69.38%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.96%

-33.91%

-21.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.96%

-33.91%

-21.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.81%

-37.15%

-21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-37.15%

-23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.04%

-22.65%

-25.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-21.78%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.94%

16.07%

+14.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRE и MSFT

Guidewire Software, Inc. (GWRE) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что GWRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GWREMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.29%

10.32%

+13.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.50%

22.34%

+20.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.50%

25.25%

+24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

26.63%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.60%

27.05%

+8.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRE и MSFT

GWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWRE
Guidewire Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWRE и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guidewire Software, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
372.54M
82.89B
(GWRE) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWRE и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Guidewire Software, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
63.5%
67.6%
Активы портфеля
GWRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.65M при выручке в 372.54M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

GWRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.19M при выручке в 372.54M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

GWRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guidewire Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.47M при выручке в 372.54M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


GWRE and MSFT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWRE has higher volatility (24.29%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, GWRE dropped -60.28% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWRE и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор