PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с VONV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с VONV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - GVUS tracks the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while VONV tracks the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past year, GVUS returned 29.70% vs 29.90% for VONV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VONV.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVUS показывает доходность 16.90%, а VONV немного выше – 17.13%.

GVUS

1 день
1.36%
1 месяц
2.79%
С начала года
16.90%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VONV

1 день
1.43%
1 месяц
2.92%
С начала года
17.13%
6 месяцев
15.93%
1 год
29.90%
3 года*
18.96%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и VONV

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		16.90%15.90%14.08%5.51%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		17.13%15.81%14.28%6.50%

Correlation

The correlation between GVUS and VONV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.99

The correlation between GVUS and VONV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и VONV

Секторы
GVUS
VONV

Технологии

18.7%
14.9%

Финансовые услуги

18.4%
18.9%

Промышленность

12.6%
13.1%

Здравоохранение

10.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.2%

Энергетика

6.3%
7.0%

Коммунальные услуги

4.0%
4.4%

Недвижимость

3.9%
4.1%

Сырьевые материалы

3.6%
3.8%

Технологии

GVUS
18.7%
VONV
14.9%

Финансовые услуги

GVUS
18.4%
VONV
18.9%

Промышленность

GVUS
12.6%
VONV
13.1%

Здравоохранение

GVUS
10.6%
VONV
10.9%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.1%
VONV
8.5%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.2%
VONV
7.3%

Потребительский защитный сектор

GVUS
6.7%
VONV
7.2%

Энергетика

GVUS
6.3%
VONV
7.0%

Коммунальные услуги

GVUS
4.0%
VONV
4.4%

Недвижимость

GVUS
3.9%
VONV
4.1%

Сырьевые материалы

GVUS
3.6%
VONV
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с CDCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI

Доходность на риск

GVUS vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVUSVONVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.66

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.71

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

4.41

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.44

18.31

+0.13

GVUS vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVUS и VONV

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и VONV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-38.21%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.81%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-3.89%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.64%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и VONV

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.23%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

8.77%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

11.33%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

14.82%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

17.23%

-3.90%

Сравнение комиссий GVUS и VONV

GVUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VONV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и VONV

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VONV в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.53%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.60%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GVUS and VONV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONV has higher volatility (4.23%) compared to GVUS (3.98%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs VONV's -38.21%.

On 1-year performance, VONV leads with 29.90% vs 29.70% for GVUS. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GVUS has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VONV has performed better with a 29.90% return vs 29.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for GVUS.

VONV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.53% for GVUS.

GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while VONV tracks Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.06% for VONV.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и VONV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор