PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с VONV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVUS с VONV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV).

GVUS и VONV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVUS и VONV

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		2.54%15.90%14.08%5.51%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		2.63%15.81%14.28%5.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVUS показывает доходность 2.54%, а VONV немного выше – 2.63%.

GVUS

1 день
0.59%
1 месяц
-4.19%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.39%
1 год
16.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VONV

1 день
0.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.49%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с COFGVUS с CDCGVUS с FDLGVUS с GPIXGVUS с GSLC
Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI

Сравнение комиссий GVUS и VONV

GVUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VONV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

GVUS vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSVONVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.51

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.38

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

6.46

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONV равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSVONVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.67

+0.57

Корреляция

Корреляция между GVUS и VONV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и VONV

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VONV в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.76%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.81%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Просадки

Сравнение просадок GVUS и VONV

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и VONV.

Загрузка...

Показатели просадок

GVUSVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-38.21%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.94%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.30%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.94%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и VONV

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеют волатильность 4.26% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVUSVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.27%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.30%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.68%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

14.77%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

17.23%

-3.82%