PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с IWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с IWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - GVUS tracks the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while IWD tracks the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past year, GVUS returned 28.22% vs 28.16% for IWD. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for IWD.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVUS показывает доходность 14.24%, а IWD немного ниже – 14.20%.

GVUS

1 день
0.03%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.89%
1 год
28.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWD

1 день
-0.01%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.76%
1 год
28.16%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.17%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и IWD

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.24%15.90%14.08%5.51%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		14.20%15.68%14.17%5.54%

Correlation

The correlation between GVUS and IWD is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.99

The correlation between GVUS and IWD has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и IWD

Секторы
GVUS
IWD

Финансовые услуги

19.2%
18.5%

Технологии

15.0%
17.9%

Промышленность

13.1%
12.7%

Здравоохранение

10.8%
10.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.7%

Энергетика

6.9%
6.5%

Коммунальные услуги

4.3%
4.1%

Недвижимость

4.0%
3.9%

Сырьевые материалы

3.8%
3.7%

Финансовые услуги

GVUS
19.2%
IWD
18.5%

Технологии

GVUS
15.0%
IWD
17.9%

Промышленность

GVUS
13.1%
IWD
12.7%

Здравоохранение

GVUS
10.8%
IWD
10.5%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.5%
IWD
8.2%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.3%
IWD
7.0%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.1%
IWD
6.7%

Энергетика

GVUS
6.9%
IWD
6.5%

Коммунальные услуги

GVUS
4.3%
IWD
4.1%

Недвижимость

GVUS
4.0%
IWD
3.9%

Сырьевые материалы

GVUS
3.8%
IWD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIXGVUS с CDC
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR

Доходность на риск

GVUS vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSIWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.63

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.71

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.17

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

17.46

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.43

+1.13

Просадки

Сравнение просадок GVUS и IWD

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и IWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-60.10%

+44.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.79%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-8.65%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и IWD

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 3.01% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.90%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

8.06%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

10.77%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

14.81%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

17.29%

-4.01%

Сравнение комиссий GVUS и IWD

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и IWD

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IWD в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.58%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.50%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GVUS and IWD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GVUS has higher volatility (3.01%) compared to IWD (2.90%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs IWD's -60.10%.

On 1-year performance, GVUS leads with 28.22% vs 28.16% for IWD. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 28.22% return vs 28.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

GVUS has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.50% for IWD.

GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while IWD tracks Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.18% for IWD.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и IWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор