Сравнение GVUS с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
GVUS и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVUS или IWD.
Корреляция
Корреляция между GVUS и IWD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVUS и IWD
Основные характеристики
GVUS:
1.56
IWD:
1.50
GVUS:
2.24
IWD:
2.16
GVUS:
1.28
IWD:
1.27
GVUS:
2.19
IWD:
2.12
GVUS:
6.40
IWD:
6.24
GVUS:
2.66%
IWD:
2.66%
GVUS:
10.91%
IWD:
11.05%
GVUS:
-7.78%
IWD:
-60.10%
GVUS:
-3.08%
IWD:
-3.08%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVUS показывает доходность 4.20%, а IWD немного ниже – 4.06%.
GVUS
4.20%
0.00%
4.78%
15.43%
N/A
N/A
IWD
4.06%
-0.01%
4.75%
15.13%
9.24%
8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVUS и IWD
GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GVUS и IWD
GVUS
IWD
Сравнение GVUS c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVUS и IWD
Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности IWD в 1.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 2.16% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.80% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVUS и IWD
Максимальная просадка GVUS за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVUS и IWD
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 2.59% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.