PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с GXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с GXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, GVUS returned 28.22% vs 31.75% for GXUS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for GXUS.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и GXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVUS показывает доходность 14.24%, а GXUS немного выше – 14.90%.

GVUS

1 день
0.03%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.89%
1 год
28.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXUS

1 день
-0.98%
1 месяц
5.14%
С начала года
14.90%
6 месяцев
17.66%
1 год
31.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и GXUS

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.24%15.90%14.08%5.51%
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		14.90%31.47%4.61%4.81%

Correlation

The correlation between GVUS and GXUS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.65

The correlation between GVUS and GXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIXGVUS с CDC
Часто сравнивают с GXUS:
GXUS с VXUSGXUS с VYMIGXUS с GUSAGXUS с SPGMGXUS с CWIGXUS с QEFAGXUS с VOO

Доходность на риск

GVUS vs. GXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GXUS
Ранг доходности на риск GXUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXUS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c GXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSGXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.95

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.67

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.78

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

10.51

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. GXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа GXUS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и GXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSGXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.95

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.25

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GVUS и GXUS

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки GXUS в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и GXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSGXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-13.90%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-11.46%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.80%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.03%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и GXUS

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 3.01%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSGXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.42%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

13.11%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

16.33%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

15.22%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

15.22%

-1.94%

Сравнение комиссий GVUS и GXUS

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GXUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и GXUS

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности GXUS в 2.19%

ПозицияTTM202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.58%1.77%2.04%0.00%
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		2.19%2.66%2.87%1.28%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and GXUS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXUS has higher volatility (5.42%) compared to GVUS (3.01%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs GXUS's -13.90%.

On 1-year performance, GXUS leads with 31.75% vs 28.22% for GVUS. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GVUS has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GXUS has performed better with a 31.75% return vs 28.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for GXUS.

GXUS has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.58% for GVUS.

GVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while GXUS is Foreign Large Cap Equities. GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GXUS tracks Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.18% for GXUS.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и GXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор