Сравнение GVUS с GXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS).
GVUS и GXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVUS и GXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVUS и GXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 2.54% | 15.90% | 14.08% | 5.51% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 3.76% | 31.47% | 4.61% | 4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GVUS показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у GXUS с доходностью 3.76%.
GVUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXUS
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVUS и GXUS
GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GXUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GVUS vs. GXUS — Ранг доходности на риск
GVUS
GXUS
Сравнение GVUS c GXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVUS | GXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.62 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.11 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.51 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 9.11 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVUS | GXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.62 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.07 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GVUS и GXUS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVUS и GXUS
Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GXUS в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.76% | 1.77% | 2.04% | 0.00% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.43% | 2.66% | 2.87% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок GVUS и GXUS
Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки GXUS в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и GXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVUS | GXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -13.90% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.46% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -7.31% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -2.85% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.16% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVUS и GXUS
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 4.26%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVUS | GXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.96% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 11.64% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 17.68% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 14.92% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 14.92% | -1.51% |