PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVUS с GXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVUS и GXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVUS и GXUS


Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у GXUS с доходностью 3.76%.


GVUS

1 день
0.59%
1 месяц
-4.19%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.39%
1 год
16.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GXUS

1 день
1.43%
1 месяц
-5.27%
С начала года
3.76%
6 месяцев
7.88%
1 год
28.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

Сравнение комиссий GVUS и GXUS

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GXUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GVUS vs. GXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина

GXUS
Ранг доходности на риск GXUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXUS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c GXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVUSGXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.62

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.11

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.51

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

9.11

-2.67

GVUS vs. GXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GXUS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и GXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVUSGXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.62

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.07

+0.17

Корреляция

Корреляция между GVUS и GXUS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и GXUS

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GXUS в 2.43%


Просадки

Сравнение просадок GVUS и GXUS

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки GXUS в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и GXUS.


Загрузка...

Показатели просадок


GVUSGXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-13.90%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.46%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-7.31%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.85%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.16%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и GXUS

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 4.26%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVUSGXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.96%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

11.64%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

17.68%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

14.92%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

14.92%

-1.51%