PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с CDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both Large Cap Value Equities funds - GVUS tracks the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while CDC tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, GVUS returned 28.22% vs 18.16% for CDC. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у CDC с доходностью 10.57%.

GVUS

1 день
0.03%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.89%
1 год
28.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и CDC

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.24%15.90%14.08%5.51%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%1.49%

Correlation

The correlation between GVUS and CDC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between GVUS and CDC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и CDC

Секторы
GVUS
CDC

Финансовые услуги

19.2%
23.4%

Технологии

15.0%
6.9%

Промышленность

13.1%
2.3%

Здравоохранение

10.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

8.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
15.9%

Энергетика

6.9%
9.5%

Коммунальные услуги

4.3%
24.3%

Недвижимость

4.0%
0.0%

Сырьевые материалы

3.8%
0.0%

Финансовые услуги

GVUS
19.2%
CDC
23.4%

Технологии

GVUS
15.0%
CDC
6.9%

Промышленность

GVUS
13.1%
CDC
2.3%

Здравоохранение

GVUS
10.8%
CDC
6.8%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.5%
CDC
4.4%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.3%
CDC
6.6%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.1%
CDC
15.9%

Энергетика

GVUS
6.9%
CDC
9.5%

Коммунальные услуги

GVUS
4.3%
CDC
24.3%

Недвижимость

GVUS
4.0%
CDC
0.0%

Сырьевые материалы

GVUS
3.8%
CDC
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK

Доходность на риск

GVUS vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.87

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.78

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.22

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

11.37

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа CDC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.87

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.74

+0.81

Просадки

Сравнение просадок GVUS и CDC

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-21.37%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-5.67%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.20%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-5.09%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и CDC

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.66%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

6.84%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

9.77%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

12.54%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

13.21%

+0.07%

Сравнение комиссий GVUS и CDC

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и CDC

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности CDC в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.58%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and CDC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVUS has higher volatility (3.01%) compared to CDC (2.66%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs CDC's -21.37%.

On 1-year performance, GVUS leads with 28.22% vs 18.16% for CDC. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 28.22% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.58% for GVUS.

GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Crestview. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.37% for CDC.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор