PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVUS с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVUS и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVUS и CDC


2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
1.94%15.90%14.08%5.51%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
9.03%8.96%14.48%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.


GVUS

1 день
2.03%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.84%
1 год
15.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CDC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.89%
1 год
12.52%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий GVUS и CDC

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.


Доходность на риск

GVUS vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVUSCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.93

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

4.90

+1.73

GVUS vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVUSCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.93

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.74

+0.48

Корреляция

Корреляция между GVUS и CDC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и CDC

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности CDC в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
1.77%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.19%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок GVUS и CDC

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и CDC.


Загрузка...

Показатели просадок


GVUSCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-21.37%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.27%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-3.07%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-5.14%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.84%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и CDC

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVUSCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.97%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

7.03%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

13.63%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

12.56%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

13.22%

+0.20%