PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVUS с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVUS и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVUS и GSLC


2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
1.94%15.90%14.08%5.51%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
-5.21%16.17%24.21%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью -5.21%.


GVUS

1 день
2.03%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.84%
1 год
15.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSLC

1 день
2.88%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-3.45%
1 год
14.87%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Сравнение комиссий GVUS и GSLC

GVUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GVUS vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVUSGSLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.82

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

5.79

+0.84

GVUS vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSLC равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVUSGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.74

+0.48

Корреляция

Корреляция между GVUS и GSLC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и GSLC

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности GSLC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
1.77%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
1.06%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GVUS и GSLC

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и GSLC.


Загрузка...

Показатели просадок


GVUSGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-33.69%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.27%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-6.89%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-4.45%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.69%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и GSLC

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 4.35%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVUSGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.29%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

9.35%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

18.16%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

16.64%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

17.67%

-4.25%