PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с COF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVUS с COF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Capital One Financial Corporation (COF).

GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GVUS и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVUS и COF

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		2.54%15.90%14.08%5.51%
COF
Capital One Financial Corporation		-23.58%37.65%38.24%17.43%

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -23.58%.

GVUS

1 день
0.59%
1 месяц
-4.19%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.39%
1 год
16.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COF

1 день
1.13%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-12.91%
1 год
4.93%
3 года*
26.38%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Capital One Financial Corporation

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с CDCGVUS с FDLGVUS с GPIXGVUS с GSLC
Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с DFSCOF с AXPCOF с SPYCOF с SYFCOF с VCOF с VOO

Доходность на риск

GVUS vs. COF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг доходности на риск COF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSCOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.13

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.43

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.14

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

0.38

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. COF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа COF равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSCOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.13

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.29

+0.95

Корреляция

Корреляция между GVUS и COF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и COF

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности COF в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.76%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COF
Capital One Financial Corporation		1.52%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%

Просадки

Сравнение просадок GVUS и COF

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и COF.

Загрузка...

Показатели просадок

GVUSCOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-90.17%

+74.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-31.47%

+19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-28.20%

+23.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-21.47%

+19.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

11.26%

-8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и COF

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 4.26%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVUSCOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.64%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

24.96%

-16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

37.93%

-22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

35.20%

-21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

37.21%

-23.80%