PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с COF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с COF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while COF (Capital One Financial Corporation) is a stock. Over the past year, GVUS returned 29.70% vs -0.05% for COF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -14.77%.

GVUS

1 день
1.36%
1 месяц
2.79%
С начала года
16.90%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COF

1 день
2.20%
1 месяц
9.91%
С начала года
-14.77%
6 месяцев
-16.80%
1 год
-0.05%
3 года*
26.50%
5 лет*
7.02%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и COF

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		16.90%15.90%14.08%5.51%
COF
Capital One Financial Corporation		-14.77%37.65%38.24%19.06%

Correlation

The correlation between GVUS and COF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.62

The correlation between GVUS and COF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Capital One Financial Corporation

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с GSLCGVUS с CDCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с AXPCOF с SPYCOF с SYFCOF с VCOF с VOOCOF с C

Доходность на риск

GVUS vs. COF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг доходности на риск COF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVUSCOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
-0.00

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
0.20

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.03

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

-0.00

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.44

-0.00

+18.44

GVUS vs. COF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа COF равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVUS и COF

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и COF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSCOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-90.17%

+74.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-31.47%

+24.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.92%

+19.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-21.49%

+19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

16.46%

-14.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и COF

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 3.98%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSCOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

9.80%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

25.70%

-16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

31.35%

-20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

35.38%

-22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

37.22%

-23.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и COF

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности COF в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COF
Capital One Financial Corporation		1.46%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.53%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and COF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COF has higher volatility (9.80%) compared to GVUS (3.98%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs COF's -90.17%.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и COF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор