Сравнение GVUS с COF
GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while COF (Capital One Financial Corporation) is a stock. Over the past year, GVUS returned 29.53% vs -3.61% for COF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GVUS и COF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVUS показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -23.80%.
GVUS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COF
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -23.80%
- 6 месяцев
- -19.60%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам GVUS и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 14.98% | 15.90% | 14.08% | 5.51% |
COF Capital One Financial Corporation | -23.80% | 37.65% | 38.24% | 17.43% |
Correlation
The correlation between GVUS and COF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between GVUS and COF has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVUS vs. COF — Ранг доходности на риск
GVUS
COF
Сравнение GVUS c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVUS | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.01 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | -0.12 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | -0.24 | +18.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVUS | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | -0.12 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.29 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок GVUS и COF
Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и COF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVUS | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -90.17% | +74.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -31.47% | +24.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.40% | +28.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -21.49% | +19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 15.35% | -13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVUS и COF
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 2.91%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVUS | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 8.22% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 24.70% | -16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 30.91% | -20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 35.34% | -22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 37.25% | -23.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVUS и COF
Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности COF в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.64% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.57% | 1.77% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVUS and COF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (8.22%) compared to GVUS (2.91%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs COF's -90.17%.
GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVUS и COF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор