Сравнение GVUS с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
GVUS и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GVUS и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVUS и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.94% | 15.90% | 14.08% | 5.51% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GVUS показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.
GVUS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVUS и GPIX
GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
GVUS vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GVUS
GPIX
Сравнение GVUS c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVUS | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 7.97 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVUS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GVUS и GPIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVUS и GPIX
Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности GPIX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.77% | 1.77% | 2.04% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок GVUS и GPIX
Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVUS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -17.50% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.54% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -5.13% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -1.54% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.20% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVUS и GPIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 4.35%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVUS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.08% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 8.42% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 17.02% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 14.07% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 14.07% | -0.65% |