Сравнение GVUS с GPIX
GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GPIX is a Derivative Income fund tracking the No Index - Active. Both are passively managed. Over the past year, GVUS returned 33.93% vs 22.59% for GPIX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности GVUS и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVUS показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 12.64%.
GVUS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 16.08%
- С начала года
- 22.72%
- 1 год
- 33.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.21%
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.42M | $57.17M | $53.50M | |
| $2.21M | $1.78M | $685.48K |
Сравнение доходности по годам GVUS и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 22.72% | 15.90% | 14.08% | 5.51% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 12.64% | 16.25% | 21.77% | 4.64% |
Correlation
The correlation between GVUS and GPIX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between GVUS and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GVUS и GPIX
Секторы
GVUS
GPIX
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Технологии
GVUS
GPIX
Финансовые услуги
GVUS
GPIX
Здравоохранение
GVUS
GPIX
Промышленность
GVUS
GPIX
Потребительский циклический сектор
GVUS
GPIX
Потребительский защитный сектор
GVUS
GPIX
Энергетика
GVUS
GPIX
Коммунальные услуги
GVUS
GPIX
Недвижимость
GVUS
GPIX
Сырьевые материалы
GVUS
GPIX
Коммуникационные услуги
GVUS
GPIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVUS vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GVUS
GPIX
Сравнение GVUS c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVUS | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.38 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 2.94 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.80 | 13.92 | +7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVUS и GPIX
Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVUS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -17.50% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -7.71% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.07% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -1.46% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.63% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVUS и GPIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 3.00%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVUS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.31% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 9.05% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 11.09% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 13.76% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 13.76% | -0.56% |
Сравнение комиссий GVUS и GPIX
GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVUS и GPIX
Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности GPIX в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.05% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.46% | 1.77% | 2.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVUS and GPIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIX has higher volatility (3.31%) compared to GVUS (3.00%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GVUS leads with 33.93% vs 22.59% for GPIX. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GVUS has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 33.93% return vs 22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.
GPIX has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 1.46% for GVUS.
GVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while GPIX is Derivative Income. GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GPIX tracks No Index - Active. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.29% for GPIX.
GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVUS и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор