PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. GVUS is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, GVUS returned 28.22% vs 25.55% for GPIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

GVUS

1 день
0.03%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.89%
1 год
28.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.24%15.90%14.08%5.51%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%4.27%

Correlation

The correlation between GVUS and GPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.75

The correlation between GVUS and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и GPIX

Секторы
GVUS
GPIX

Финансовые услуги

19.2%
11.6%

Технологии

15.0%
35.5%

Промышленность

13.1%
8.4%

Здравоохранение

10.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.9%

Энергетика

6.9%
3.5%

Коммунальные услуги

4.3%
2.4%

Недвижимость

4.0%
2.0%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Финансовые услуги

GVUS
19.2%
GPIX
11.6%

Технологии

GVUS
15.0%
GPIX
35.5%

Промышленность

GVUS
13.1%
GPIX
8.4%

Здравоохранение

GVUS
10.8%
GPIX
8.4%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.5%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.3%
GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.1%
GPIX
4.9%

Энергетика

GVUS
6.9%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

GVUS
4.3%
GPIX
2.4%

Недвижимость

GVUS
4.0%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

GVUS
3.8%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с CDC
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

GVUS vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.52

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.48

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.33

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

16.77

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.78

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GVUS и GPIX

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-17.50%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-7.71%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-1.48%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.53%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и GPIX

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.26%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.89%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

10.17%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

13.80%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

13.80%

-0.52%

Сравнение комиссий GVUS и GPIX

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и GPIX

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.58%1.77%2.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and GPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVUS has higher volatility (3.01%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GVUS leads with 28.22% vs 25.55% for GPIX. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 28.22% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 1.58% for GVUS.

GVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.29% for GPIX.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор