- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 28 нояб. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $415M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 28K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.78M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) прибавил 22.7% с начала года. Текущая цена акции GVUS — $66.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) показал доход в 22.72% с начала года и 33.93% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 16.08%
- С начала года
- 22.72%
- 1 год
- 33.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GVUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GVUS закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.46% | 2.49% | -4.79% | 8.25% | 2.87% | 2.29% | 3.72% | 1.89% | 22.72% | ||||
| 2025 | 4.69% | 0.24% | -2.59% | -3.03% | 3.45% | 3.39% | 0.46% | 3.24% | 1.52% | 0.53% | 2.52% | 0.74% | 15.90% |
| 2024 | 0.11% | 3.74% | 4.90% | -4.22% | 3.00% | -0.92% | 5.17% | 2.65% | 1.34% | -0.93% | 6.27% | -6.99% | 14.08% |
| 2023 | 0.00% | 5.51% | 5.51% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF has an annualized alpha of 5.89%, beta of 0.73, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.56%) than losses (62.16%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 5.89%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 86.56%
- Участие в снижении
- 62.16%
Комиссия
Комиссия GVUS составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GVUS имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 2.50 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.80 | 10.58 | +11.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.97 | $0.00 |
Дивидендный доход | 1.46% | 1.77% | 2.04% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF показал максимальную просадку в 15.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.82%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.68%март 2026 г. | 28d | 15d | 1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.40%апр. 2024 г. | 16d | 2mo 26d | 3mo 12dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-5.17%авг. 2024 г. | 4d | 14d | 18dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-3.86%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GVUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -56.78% | +40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -9.10% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.17% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -10.69% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.14% | -0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GVUS
Добавьте Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GVUS