PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVUS с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

GVUS и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GVUS и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVUS и MDLV

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		2.54%15.90%14.08%5.51%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

GVUS

1 день
0.59%
1 месяц
-4.19%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.39%
1 год
16.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с CDCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий GVUS и MDLV

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Доходность на риск

GVUS vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.19

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.63

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

6.39

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.01

+0.24

Корреляция

Корреляция между GVUS и MDLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и MDLV

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.76%1.77%2.04%0.00%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%

Просадки

Сравнение просадок GVUS и MDLV

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

GVUSMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-10.71%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.55%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-2.85%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.34%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.22%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и MDLV

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVUSMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.47%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

6.50%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

11.89%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

10.55%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

10.55%

+2.86%