PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVUS с IWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с IWX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - GVUS tracks the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while IWX tracks the Russell Top 200 Value Index. Both are passively managed. Over the past year, GVUS returned 33.93% vs 35.96% for IWX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IWX.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVUS показывает доходность 22.72%, а IWX немного выше – 22.90%.

GVUS

1 день
-0.10%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
16.08%
С начала года
22.72%
1 год
33.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.21%

IWX

1 день
-0.04%
1 месяц
4.02%
6 месяцев
16.35%
С начала года
22.90%
1 год
35.96%
3 года*
20.20%
5 лет*
12.81%
10 лет*
12.12%
Всё время*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GVUS

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
$2.21M$1.78M$685.48K

IWX

iShares Russell Top 200 Value ETF
$31.21M$48.49M$35.34M

Сравнение доходности по годам GVUS и IWX

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		22.72%15.90%14.08%5.51%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		22.90%18.23%14.89%5.26%

Correlation

The correlation between GVUS and IWX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.97

The correlation between GVUS and IWX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и IWX

Секторы
GVUS
IWX

Технологии

19.6%
22.6%

Финансовые услуги

19.3%
20.0%

Здравоохранение

12.6%
13.6%

Промышленность

10.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
8.2%

Энергетика

6.1%
5.1%

Коммунальные услуги

3.9%
2.6%

Недвижимость

3.8%
1.8%

Сырьевые материалы

3.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.5%

Технологии

GVUS
19.6%
IWX
22.6%

Финансовые услуги

GVUS
19.3%
IWX
20.0%

Здравоохранение

GVUS
12.6%
IWX
13.6%

Промышленность

GVUS
10.3%
IWX
8.3%

Потребительский циклический сектор

GVUS
10.2%
IWX
11.6%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.3%
IWX
8.2%

Энергетика

GVUS
6.1%
IWX
5.1%

Коммунальные услуги

GVUS
3.9%
IWX
2.6%

Недвижимость

GVUS
3.8%
IWX
1.8%

Сырьевые материалы

GVUS
3.5%
IWX
2.8%

Коммуникационные услуги

GVUS
3.2%
IWX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с CDCGVUS с FDL
Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV

Доходность на риск

GVUS vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GVUS c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVUSIWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
3.38

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
4.67

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.61

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

5.48

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.80

24.10

-2.31

GVUS vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWX равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVUS и IWX

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и IWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-35.76%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.59%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.04%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.79%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.50%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и IWX

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеют волатильность 3.00% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

8.49%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

10.68%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

13.89%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

16.49%

-3.29%

Сравнение комиссий GVUS и IWX

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и IWX

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IWX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.46%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.37%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GVUS and IWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWX has higher volatility (3.00%) compared to GVUS (3.00%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs IWX's -35.76%.

On 1-year performance, IWX leads with 35.96% vs 33.93% for GVUS. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWX has performed better with a 35.96% return vs 33.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IWX.

GVUS has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.37% for IWX.

GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while IWX tracks Russell Top 200 Value Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.20% for IWX.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и IWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор