PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVUS с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GVUS и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%.


GVUS

1 день
-0.10%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
16.08%
С начала года
22.72%
1 год
33.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
22.21%

GSG

1 день
0.36%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
21.95%
С начала года
32.52%
1 год
37.47%
3 года*
12.51%
5 лет*
14.20%
10 лет*
8.03%
Всё время*
-2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$18.96M$16.42M$22.87M
$2.21M$1.78M$685.48K

Сравнение доходности по годам GVUS и GSG


2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
22.72%15.90%14.08%5.51%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
32.52%5.93%8.52%-4.79%

Correlation

The correlation between GVUS and GSG is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

-0.00

The correlation between GVUS and GSG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

GVUS vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 9595
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GVUS c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GVUSGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.27

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

2.00

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.80

6.32

+15.48

GVUS vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVUS и GSG

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GVUSGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-89.62%

+73.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-18.81%

+12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-59.99%

+59.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-63.67%

+61.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

5.94%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и GSG

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 3.00%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GVUSGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

8.99%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

21.89%

-13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

24.44%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

22.90%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

22.08%

-8.88%

Сравнение комиссий GVUS и GSG

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и GSG

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
1.46%1.77%2.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GVUS and GSG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (8.99%) compared to GVUS (3.00%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, GSG leads with 37.47% vs 33.93% for GVUS. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GVUS has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.47% return vs 33.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

GVUS has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for GSG.

GVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while GSG is Commodities. GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.75% for GSG.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор