PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GVUS is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GVUS returned 28.22% vs 36.75% for GPIQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

GVUS

1 день
0.03%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.89%
1 год
28.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.24%15.90%14.08%5.51%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%4.12%

Correlation

The correlation between GVUS and GPIQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.58

The correlation between GVUS and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и GPIQ

Секторы
GVUS
GPIQ

Финансовые услуги

19.2%
0.2%

Технологии

15.0%
53.8%

Промышленность

13.1%
2.9%

Здравоохранение

10.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

8.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.7%

Энергетика

6.9%
0.6%

Коммунальные услуги

4.3%
1.4%

Недвижимость

4.0%
0.1%

Сырьевые материалы

3.8%
1.1%

Финансовые услуги

GVUS
19.2%
GPIQ
0.2%

Технологии

GVUS
15.0%
GPIQ
53.8%

Промышленность

GVUS
13.1%
GPIQ
2.9%

Здравоохранение

GVUS
10.8%
GPIQ
4.2%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.5%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.3%
GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.1%
GPIQ
7.7%

Энергетика

GVUS
6.9%
GPIQ
0.6%

Коммунальные услуги

GVUS
4.3%
GPIQ
1.4%

Недвижимость

GVUS
4.0%
GPIQ
0.1%

Сырьевые материалы

GVUS
3.8%
GPIQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GVUS vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.76

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.65

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.88

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

17.13

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.77

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GVUS и GPIQ

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-21.06%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-9.51%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.27%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.15%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 3.01%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.40%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

10.44%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

13.39%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

17.45%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

17.45%

-4.17%

Сравнение комиссий GVUS и GPIQ

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и GPIQ

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.58%1.77%2.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and GPIQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to GVUS (3.01%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 28.22% for GVUS. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GVUS has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 28.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 1.58% for GVUS.

GVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор