Сравнение GVUS с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
GVUS и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVUS и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVUS и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 2.54% | 15.90% | 14.08% | 5.51% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 26.91% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GVUS показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.
GVUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVUS и AAAU
GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GVUS vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GVUS
AAAU
Сравнение GVUS c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVUS | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.92 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.35 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.73 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 10.02 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVUS | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.92 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GVUS и AAAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVUS и AAAU
Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.76% | 1.77% | 2.04% | 0.00% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVUS и AAAU
Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVUS | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -21.63% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -19.13% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -11.65% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -6.01% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 5.21% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVUS и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 4.26%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVUS | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 10.43% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 24.06% | -15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 27.50% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 17.58% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 16.92% | -3.51% |