Сравнение GVI с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
GVI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVI и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -8.28% | -1.90% | 6.38% | 6.54% | 0.77% | 1.83% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 1.87% против 28.54% соответственно.
GVI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.87%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и SOXX
GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
GVI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
GVI
SOXX
Сравнение GVI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.01 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.62 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.46 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 16.48 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.01 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.37 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между GVI и SOXX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и SOXX
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.56% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и SOXX
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.93% | -70.21% | +57.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -15.77% | +13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -45.75% | +32.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.93% | -45.75% | +32.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -7.66% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -20.10% | +18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 4.95% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и SOXX
Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.10%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 12.68% | -11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 26.35% | -24.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 40.12% | -37.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 35.47% | -31.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 32.98% | -29.46% |