График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) показал доход в -0.03% с начала года и 4.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GVI составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GVI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 1.08% | -1.20% | -0.03% | |||||||||
| 2025 | 0.47% | 1.42% | 0.39% | 0.81% | -0.25% | 1.05% | -0.10% | 1.17% | 0.42% | 0.43% | 0.62% | 0.06% | 6.66% |
| 2024 | 0.20% | -0.98% | 0.61% | -1.37% | 1.22% | 0.77% | 1.89% | 1.14% | 1.05% | -1.64% | 0.65% | -0.57% | 2.92% |
| 2023 | 1.63% | -1.56% | 2.38% | 0.58% | -0.71% | -0.74% | 0.15% | 0.15% | -1.13% | -0.55% | 2.77% | 2.19% | 5.15% |
| 2022 | -1.28% | -0.76% | -2.38% | -1.98% | 0.71% | -1.08% | 1.61% | -2.07% | -2.74% | -0.33% | 2.27% | -0.44% | -8.28% |
| 2021 | -0.37% | -0.97% | -0.78% | 0.61% | 0.30% | 0.12% | 0.74% | -0.16% | -0.64% | -0.42% | -0.02% | -0.30% | -1.90% |
Метрики бенчмарка
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF: годовая альфа составляет 3.18%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 12.01.2007.
- Этот ETF участвовал в 8.51% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.20%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.18%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.51%
- Участие в снижении
- -2.20%
Комиссия
Комиссия GVI составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GVI имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GVI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.90 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.39 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.40 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 6.61 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GVI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.77 | $3.73 | $3.54 | $2.88 | $1.90 | $1.66 | $2.17 | $2.58 | $2.34 | $2.10 | $1.94 | $1.92 |
Дивидендный доход | 3.54% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.32 | $0.31 | $0.64 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.29 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.32 | $0.31 | $0.32 | $0.64 | $3.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.31 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.30 | $0.31 | $0.29 | $0.31 | $0.61 | $3.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.24 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.26 | $0.55 | $2.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.18 | $0.39 | $1.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.26 | $1.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF показал максимальную просадку в 12.93%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 668 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.93% | 3 авг. 2021 г. | 308 | 20 окт. 2022 г. | 668 | 23 июн. 2025 г. | 976 |
| -7.54% | 10 сент. 2008 г. | 23 | 10 окт. 2008 г. | 35 | 1 дек. 2008 г. | 58 |
| -5.96% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 42 | 19 мая 2020 г. | 50 |
| -3.57% | 2 мая 2013 г. | 88 | 5 сент. 2013 г. | 177 | 20 мая 2014 г. | 265 |
| -3.53% | 15 янв. 2009 г. | 42 | 17 мар. 2009 г. | 95 | 31 июл. 2009 г. | 137 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...