- ISIN
- US4642886125
- CUSIP
- 464288612
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 5 янв. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции GVI — $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GVI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,050.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) показал доход в -0.00% с начала года и 3.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GVI составила 1.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 1.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GVI по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GVI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 1.08% | -1.20% | 0.16% | 0.08% | -0.21% | 0.00% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 1.42% | 0.39% | 0.81% | -0.25% | 1.05% | -0.10% | 1.17% | 0.42% | 0.43% | 0.62% | 0.06% | 6.66% |
| 2024 | 0.20% | -0.98% | 0.61% | -1.37% | 1.22% | 0.77% | 1.89% | 1.14% | 1.05% | -1.64% | 0.65% | -0.57% | 2.92% |
| 2023 | 1.63% | -1.56% | 2.38% | 0.58% | -0.71% | -0.74% | 0.15% | 0.15% | -1.13% | -0.55% | 2.77% | 2.19% | 5.15% |
| 2022 | -1.28% | -0.76% | -2.38% | -1.98% | 0.71% | -1.08% | 1.61% | -2.07% | -2.74% | -0.33% | 2.27% | -0.44% | -8.28% |
| 2021 | -0.37% | -0.97% | -0.78% | 0.61% | 0.30% | 0.12% | 0.74% | -0.16% | -0.64% | -0.42% | -0.02% | -0.30% | -1.90% |
Метрики бенчмарка
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF has an annualized alpha of 3.16%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2007.
- This ETF captured 8.26% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.12%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.26%
- Участие в снижении
- -2.12%
Комиссия
Комиссия GVI составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GVI имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GVI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.93 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 13.52 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.83 | $3.73 | $3.54 | $2.88 | $1.90 | $1.66 | $2.17 | $2.58 | $2.34 | $2.10 | $1.94 | $1.92 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.32 | $0.31 | $0.33 | $0.32 | $0.33 | $1.62 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.29 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.32 | $0.31 | $0.32 | $0.64 | $3.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.31 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.30 | $0.31 | $0.29 | $0.31 | $0.61 | $3.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.24 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.26 | $0.55 | $2.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.18 | $0.39 | $1.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.26 | $1.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF показал максимальную просадку в 12.93%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 668 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.93%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 8mo | 3y 10moавг. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.54%окт. 2008 г. | 1mo | 1mo 22d | 2mo 22dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Обвал COVID2020 | -5.96%март 2020 г. | 9d | 2mo 1d | 2mo 10dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.57%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 8mo 17d | 1y 18dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.53%март 2009 г. | 2mo 1d | 4mo 16d | 6mo 17dянв. 2009 г. - июль 2009 г. |
Показатели просадок
| GVI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.93% | -56.78% | +43.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -9.10% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -18.90% | +16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -25.43% | +12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.93% | -33.92% | +20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.74% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -10.72% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.97% | -1.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GVI
Добавьте iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GVI