PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (G...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

GVI — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. GVI запущен 11 янв. 2007 г. и имеет комиссию в 0.20%.

Информация о ETF

ISIN

US4642886125

CUSIP

464288612

Эмитент

iShares

Дата выпуска

11 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GVI составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GVI с GBF GVI с VCIT GVI с SCHJ GVI с AGZ GVI с CMF GVI с SLQD GVI с GOVT GVI с AGG GVI с VGSH GVI с SPY
Популярные сравнения:
GVI с GBF GVI с VCIT GVI с SCHJ GVI с AGZ GVI с CMF GVI с SLQD GVI с GOVT GVI с AGG GVI с VGSH GVI с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) показал доход в 2.40% с начала года и 5.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GVI составила 1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

GVI

С начала года

2.40%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

2.75%

1 год

5.59%

5 лет

0.39%

10 лет

1.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GVI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.47%1.42%0.39%0.81%-0.70%2.40%
20240.20%-0.98%0.61%-1.37%1.22%0.77%1.89%1.14%1.05%-1.64%0.65%-0.57%2.92%
20231.63%-1.56%2.38%0.58%-0.71%-0.74%0.15%0.15%-1.13%-0.55%2.77%2.19%5.15%
2022-1.28%-0.76%-2.38%-1.98%0.71%-1.08%1.61%-2.07%-2.74%-0.33%2.27%-0.44%-8.28%
2021-0.37%-0.97%-0.78%0.61%0.30%0.12%0.74%-0.16%-0.64%-0.42%-0.02%-0.30%-1.90%
20201.50%1.23%-0.54%1.75%0.76%0.58%0.65%-0.15%-0.04%-0.27%0.50%0.24%6.38%
20190.81%0.09%1.37%0.14%1.35%0.94%0.00%1.86%-0.43%0.40%-0.21%0.07%6.54%
2018-0.91%-0.49%0.38%-0.53%0.54%0.03%0.02%0.48%-0.33%-0.20%0.46%1.33%0.77%
20170.20%0.38%0.04%0.69%0.52%-0.31%0.53%0.60%-0.45%-0.08%-0.31%0.02%1.83%
20161.19%0.62%0.71%0.12%-0.15%1.62%0.13%-0.35%0.20%-0.47%-1.85%0.22%1.97%
20151.85%-0.92%0.40%0.00%-0.16%-0.52%0.38%-0.15%0.68%-0.17%-0.21%-0.37%0.79%
20140.86%0.28%-0.31%0.62%0.68%-0.05%-0.22%0.59%-0.52%0.70%0.47%-0.25%2.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GVI составляет 89, что ставит его в топ 11% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GVI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.72
  • За 5 лет: 0.10
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.59$3.54$2.88$1.90$1.66$2.17$2.58$2.34$2.10$1.94$1.92$1.90

Дивидендный доход

3.40%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.30$0.29$0.31$0.31$1.21
2024$0.00$0.31$0.28$0.29$0.28$0.29$0.28$0.30$0.31$0.29$0.31$0.61$3.54
2023$0.00$0.23$0.22$0.22$0.21$0.24$0.23$0.24$0.24$0.24$0.26$0.55$2.88
2022$0.00$0.13$0.13$0.14$0.14$0.15$0.15$0.16$0.16$0.17$0.18$0.39$1.90
2021$0.00$0.15$0.14$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.13$0.13$0.13$0.26$1.66
2020$0.00$0.21$0.20$0.20$0.19$0.19$0.18$0.18$0.17$0.17$0.16$0.32$2.17
2019$0.00$0.22$0.21$0.22$0.21$0.22$0.21$0.22$0.22$0.21$0.21$0.43$2.58
2018$0.00$0.18$0.18$0.19$0.18$0.19$0.20$0.20$0.20$0.20$0.21$0.42$2.34
2017$0.00$0.17$0.16$0.17$0.17$0.17$0.17$0.18$0.17$0.17$0.18$0.38$2.10
2016$0.00$0.16$0.16$0.17$0.15$0.17$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.31$1.94
2015$0.00$0.16$0.15$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.17$0.16$0.33$1.92
2014$0.16$0.16$0.16$0.17$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.30$1.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF показал максимальную просадку в 12.93%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.93%3 авг. 2021 г.30820 окт. 2022 г.———
-7.54%10 сент. 2008 г.2310 окт. 2008 г.351 дек. 2008 г.58
-5.96%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.4219 мая 2020 г.50
-3.57%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.17720 мая 2014 г.265
-3.53%15 янв. 2009 г.4217 мар. 2009 г.9531 июл. 2009 г.137

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...