PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVI с SLQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD).

GVI и SLQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVI и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и SLQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям SLQD по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.68% соответственно.

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с CMFGVI с AGZGVI с VCITGVI с AGGGVI с GOVT
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с VFSTX

Сравнение комиссий GVI и SLQD

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GVI vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVISLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.46

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.67

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.56

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

4.49

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

18.52

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SLQD равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVISLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.46

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.05

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.84

-0.07

Корреляция

Корреляция между GVI и SLQD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и SLQD

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SLQD в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Просадки

Сравнение просадок GVI и SLQD

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, примерно равная максимальной просадке SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SLQD.

Загрузка...

Показатели просадок

GVISLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-12.69%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.06%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-7.63%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

-12.69%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.56%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.88%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.26%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и SLQD

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVISLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.73%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.00%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

1.92%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

2.43%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

3.14%

+0.38%