Сравнение GVI с SLQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD).
GVI и SLQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVI или SLQD.
Основные характеристики
| GVI | SLQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 4.59% |
| Дох-ть за 1 год | 7.07% | 7.78% |
| Дох-ть за 3 года | -0.46% | 1.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.83% | 2.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.57% | 2.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 3.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 6.11 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.81 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 7.11 | 26.05 |
| Индекс Язвы | 0.93% | 0.29% |
| Дневная вол-ть | 3.71% | 2.10% |
| Макс. просадка | -12.93% | -12.69% |
| Текущая просадка | -3.09% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между GVI и SLQD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GVI и SLQD
С начала года, GVI показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям SLQD по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и SLQD
GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVI c SLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и SLQD
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности SLQD в 3.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.31% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% | 1.77% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.59% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.56% | 1.98% | 1.81% | 1.43% | 1.24% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и SLQD
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, примерно равная максимальной просадке SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и SLQD
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.