PortfoliosLab logo
Сравнение GVI с SLQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GVI и SLQD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GVI и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.31%
29.95%
GVI
SLQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVI:

2.17

SLQD:

3.28

Коэф-т Сортино

GVI:

3.38

SLQD:

5.09

Коэф-т Омега

GVI:

1.40

SLQD:

1.78

Коэф-т Кальмара

GVI:

0.95

SLQD:

7.43

Коэф-т Мартина

GVI:

6.51

SLQD:

22.77

Индекс Язвы

GVI:

1.08%

SLQD:

0.30%

Дневная вол-ть

GVI:

3.26%

SLQD:

2.07%

Макс. просадка

GVI:

-12.93%

SLQD:

-12.69%

Текущая просадка

GVI:

-0.74%

SLQD:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям SLQD по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.31% соответственно.


GVI

С начала года

2.48%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.22%

1 год

7.02%

5 лет

0.46%

10 лет

1.61%

SLQD

С начала года

1.94%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.40%

1 год

6.73%

5 лет

2.23%

10 лет

2.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GVI и SLQD

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GVI: 0.20%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLQD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVI и SLQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GVI
Ранг риск-скорректированной доходности GVI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

SLQD
Ранг риск-скорректированной доходности SLQD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVI c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GVI, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GVI: 2.17
SLQD: 3.28
Коэффициент Сортино GVI, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GVI: 3.38
SLQD: 5.09
Коэффициент Омега GVI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GVI: 1.40
SLQD: 1.78
Коэффициент Кальмара GVI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GVI: 0.95
SLQD: 7.43
Коэффициент Мартина GVI, с текущим значением в 6.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GVI: 6.51
SLQD: 22.77

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа SLQD равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
3.28
GVI
SLQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и SLQD

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SLQD в 3.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.37%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%1.72%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.82%3.71%2.99%2.00%1.54%2.32%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%1.24%

Просадки

Сравнение просадок GVI и SLQD

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, примерно равная максимальной просадке SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74%
-0.10%
GVI
SLQD

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и SLQD

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеют волатильность 1.27% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27%
1.29%
GVI
SLQD