PortfoliosLab logo
Сравнение GVI с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GVI и VCIT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GVI и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.62%
86.92%
GVI
VCIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVI:

2.17

VCIT:

1.47

Коэф-т Сортино

GVI:

3.38

VCIT:

2.13

Коэф-т Омега

GVI:

1.40

VCIT:

1.26

Коэф-т Кальмара

GVI:

0.95

VCIT:

0.77

Коэф-т Мартина

GVI:

6.51

VCIT:

4.90

Индекс Язвы

GVI:

1.08%

VCIT:

1.68%

Дневная вол-ть

GVI:

3.26%

VCIT:

5.58%

Макс. просадка

GVI:

-12.93%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

GVI:

-0.74%

VCIT:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.61% соответственно.


GVI

С начала года

2.48%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.22%

1 год

7.02%

5 лет

0.46%

10 лет

1.61%

VCIT

С начала года

2.23%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

1.42%

1 год

8.24%

5 лет

1.16%

10 лет

2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GVI и VCIT

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GVI: 0.20%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVI и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GVI
Ранг риск-скорректированной доходности GVI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVI c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GVI, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GVI: 2.17
VCIT: 1.47
Коэффициент Сортино GVI, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GVI: 3.38
VCIT: 2.13
Коэффициент Омега GVI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GVI: 1.40
VCIT: 1.26
Коэффициент Кальмара GVI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GVI: 0.95
VCIT: 0.77
Коэффициент Мартина GVI, с текущим значением в 6.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GVI: 6.51
VCIT: 4.90

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
1.47
GVI
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и VCIT

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VCIT в 4.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.37%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%1.72%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.47%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок GVI и VCIT

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74%
-3.06%
GVI
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и VCIT

Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27%
2.81%
GVI
VCIT