PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVI с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

GVI и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVI и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.85% против 3.08% соответственно.

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с CMFGVI с AGZGVI с SLQDGVI с AGGGVI с GOVT
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий GVI и VCIT

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GVI vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.73

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.08

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

7.27

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.76

+0.01

Корреляция

Корреляция между GVI и VCIT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и VCIT

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок GVI и VCIT

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-20.56%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.99%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-20.56%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

-20.56%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.84%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-3.18%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.86%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и VCIT

Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.08%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.84%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

4.85%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

6.60%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

6.27%

-2.75%