Сравнение GVI с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
GVI и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVI или VCIT.
Основные характеристики
| GVI | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.80% | 3.99% |
| Дох-ть за 1 год | 6.86% | 11.92% |
| Дох-ть за 3 года | -0.34% | -0.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.76% | 1.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.54% | 2.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 7.31 | 9.12 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 3.70% | 5.81% |
| Макс. просадка | -12.93% | -20.56% |
| Текущая просадка | -3.25% | -4.46% |
Корреляция
Корреляция между GVI и VCIT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVI и VCIT
С начала года, GVI показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и VCIT
GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVI c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и VCIT
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VCIT в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.32% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% | 1.77% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.27% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и VCIT
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и VCIT
Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 0.91%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.