Сравнение GVI с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
GVI и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVI или SCHJ.
Корреляция
Корреляция между GVI и SCHJ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVI и SCHJ
Основные характеристики
GVI:
2.01
SCHJ:
3.46
GVI:
3.04
SCHJ:
5.85
GVI:
1.37
SCHJ:
1.74
GVI:
0.88
SCHJ:
7.12
GVI:
5.95
SCHJ:
19.08
GVI:
1.10%
SCHJ:
0.45%
GVI:
3.26%
SCHJ:
2.46%
GVI:
-12.93%
SCHJ:
-13.62%
GVI:
-0.24%
SCHJ:
-0.12%
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 2.10%.
GVI
3.00%
1.25%
2.11%
6.40%
0.84%
1.67%
SCHJ
2.10%
0.67%
2.17%
8.44%
3.99%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и SCHJ
GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GVI и SCHJ
GVI
SCHJ
Сравнение GVI c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и SCHJ
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности SCHJ в 5.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.35% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 5.84% | 6.33% | 4.51% | 2.46% | 1.28% | 3.11% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и SCHJ
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и SCHJ
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.