Сравнение GVI с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
GVI и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVI или SCHJ.
Корреляция
Корреляция между GVI и SCHJ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVI и SCHJ
Основные характеристики
GVI:
1.16
SCHJ:
2.62
GVI:
1.69
SCHJ:
4.12
GVI:
1.20
SCHJ:
1.52
GVI:
0.51
SCHJ:
0.06
GVI:
3.37
SCHJ:
13.48
GVI:
1.12%
SCHJ:
0.47%
GVI:
3.27%
SCHJ:
2.42%
GVI:
-12.93%
SCHJ:
-100.00%
GVI:
-2.59%
SCHJ:
-100.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVI показывает доходность 0.56%, а SCHJ немного ниже – 0.55%.
GVI
0.56%
0.74%
0.58%
4.04%
0.55%
1.52%
SCHJ
0.55%
0.55%
1.94%
6.51%
3.03%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и SCHJ
GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GVI и SCHJ
GVI
SCHJ
Сравнение GVI c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и SCHJ
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SCHJ в 5.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.38% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 5.02% | 5.26% | 4.31% | 2.53% | 1.25% | 4.29% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и SCHJ
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и SCHJ
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.