Сравнение GVI с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
GVI и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVI или SCHJ.
Основные характеристики
| GVI | SCHJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 5.76% |
| Дох-ть за 1 год | 7.07% | 9.93% |
| Дох-ть за 3 года | -0.46% | 2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.83% | 3.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 3.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 6.13 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 7.11 | 25.70 |
| Индекс Язвы | 0.93% | 0.38% |
| Дневная вол-ть | 3.71% | 2.71% |
| Макс. просадка | -12.93% | -100.00% |
| Текущая просадка | -3.09% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между GVI и SCHJ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVI и SCHJ
С начала года, GVI показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 5.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и SCHJ
GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVI c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и SCHJ
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности SCHJ в 5.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.31% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% | 1.77% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 5.17% | 4.94% | 2.28% | 1.50% | 3.25% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и SCHJ
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и SCHJ
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.