PortfoliosLab logo
Сравнение GVI с SCHJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GVI и SCHJ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GVI и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.48%
18.00%
GVI
SCHJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVI:

2.19

SCHJ:

3.07

Коэф-т Сортино

GVI:

3.42

SCHJ:

4.70

Коэф-т Омега

GVI:

1.41

SCHJ:

1.66

Коэф-т Кальмара

GVI:

0.97

SCHJ:

6.16

Коэф-т Мартина

GVI:

6.60

SCHJ:

17.71

Индекс Язвы

GVI:

1.08%

SCHJ:

0.45%

Дневная вол-ть

GVI:

3.27%

SCHJ:

2.61%

Макс. просадка

GVI:

-12.93%

SCHJ:

-13.62%

Текущая просадка

GVI:

-0.51%

SCHJ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 2.23%.


GVI

С начала года

2.72%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.46%

5 лет

0.50%

10 лет

1.65%

SCHJ

С начала года

2.23%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.60%

1 год

8.20%

5 лет

2.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GVI и SCHJ

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GVI: 0.20%
График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHJ: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVI и SCHJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GVI
Ранг риск-скорректированной доходности GVI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

SCHJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVI c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GVI, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GVI: 2.19
SCHJ: 3.07
Коэффициент Сортино GVI, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GVI: 3.42
SCHJ: 4.70
Коэффициент Омега GVI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GVI: 1.41
SCHJ: 1.66
Коэффициент Кальмара GVI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GVI: 0.97
SCHJ: 6.16
Коэффициент Мартина GVI, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GVI: 6.60
SCHJ: 17.71

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHJ равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19
3.07
GVI
SCHJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и SCHJ

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности SCHJ в 4.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.36%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%1.72%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
4.15%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVI и SCHJ

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
0
GVI
SCHJ

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и SCHJ

Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.28%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28%
1.41%
GVI
SCHJ