PortfoliosLab logo
Сравнение GVI с GBF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GVI и GBF составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности GVI и GBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

62.00%64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.29%
71.50%
GVI
GBF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVI:

2.19

GBF:

1.27

Коэф-т Сортино

GVI:

3.42

GBF:

1.86

Коэф-т Омега

GVI:

1.41

GBF:

1.22

Коэф-т Кальмара

GVI:

0.97

GBF:

0.45

Коэф-т Мартина

GVI:

6.60

GBF:

3.07

Индекс Язвы

GVI:

1.08%

GBF:

2.14%

Дневная вол-ть

GVI:

3.27%

GBF:

5.18%

Макс. просадка

GVI:

-12.93%

GBF:

-19.67%

Текущая просадка

GVI:

-0.51%

GBF:

-8.46%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у GBF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции GVI превзошли акции GBF по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.39% соответственно.


GVI

С начала года

2.72%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.46%

5 лет

0.50%

10 лет

1.65%

GBF

С начала года

2.58%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

1.72%

1 год

7.12%

5 лет

-1.13%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GVI и GBF

И GVI, и GBF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GVI: 0.20%
График комиссии GBF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GBF: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVI и GBF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GVI
Ранг риск-скорректированной доходности GVI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

GBF
Ранг риск-скорректированной доходности GBF, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVI c GBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GVI, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GVI: 2.19
GBF: 1.27
Коэффициент Сортино GVI, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GVI: 3.42
GBF: 1.86
Коэффициент Омега GVI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GVI: 1.41
GBF: 1.22
Коэффициент Кальмара GVI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GVI: 0.97
GBF: 0.45
Коэффициент Мартина GVI, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GVI: 6.60
GBF: 3.07

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа GBF равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и GBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19
1.27
GVI
GBF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и GBF

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности GBF в 3.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.36%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%1.72%
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
3.86%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%2.08%

Просадки

Сравнение просадок GVI и GBF

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и GBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
-8.46%
GVI
GBF

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и GBF

Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.28%, в то время как у iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28%
2.09%
GVI
GBF