Сравнение GVI с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
GVI и AGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVI или AGZ.
Корреляция
Корреляция между GVI и AGZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GVI и AGZ
Основные характеристики
GVI:
1.09
AGZ:
1.28
GVI:
1.59
AGZ:
1.90
GVI:
1.19
AGZ:
1.23
GVI:
0.49
AGZ:
0.70
GVI:
3.40
AGZ:
4.92
GVI:
1.08%
AGZ:
0.78%
GVI:
3.38%
AGZ:
2.99%
GVI:
-12.93%
AGZ:
-11.01%
GVI:
-2.91%
AGZ:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVI имеют среднегодовую доходность 1.55%, а акции AGZ немного впереди с 1.60%.
GVI
3.17%
0.58%
2.45%
3.80%
0.78%
1.55%
AGZ
3.41%
0.60%
2.29%
3.85%
0.99%
1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и AGZ
И GVI, и AGZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVI c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и AGZ
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности AGZ в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.09% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% | 1.77% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.15% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и AGZ
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и AGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и AGZ
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеют волатильность 0.74% и 0.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.