Сравнение GVI с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
GVI и AGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVI или AGZ.
Корреляция
Корреляция между GVI и AGZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GVI и AGZ
Основные характеристики
GVI:
0.76
AGZ:
1.00
GVI:
1.10
AGZ:
1.48
GVI:
1.13
AGZ:
1.18
GVI:
0.35
AGZ:
0.56
GVI:
2.13
AGZ:
3.47
GVI:
1.22%
AGZ:
0.87%
GVI:
3.41%
AGZ:
3.05%
GVI:
-12.93%
AGZ:
-11.01%
GVI:
-3.29%
AGZ:
-1.54%
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVI имеют среднегодовую доходность 1.41%, а акции AGZ немного впереди с 1.43%.
GVI
-0.15%
-0.40%
1.05%
2.98%
0.59%
1.41%
AGZ
0.15%
-0.04%
1.27%
3.40%
0.87%
1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и AGZ
И GVI, и AGZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GVI и AGZ
GVI
AGZ
Сравнение GVI c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и AGZ
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности AGZ в 3.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.40% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.47% | 3.48% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и AGZ
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и AGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и AGZ
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.