Сравнение GVI с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
GVI и AGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVI или AGZ.
Основные характеристики
| GVI | AGZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 3.09% |
| Дох-ть за 1 год | 7.07% | 6.25% |
| Дох-ть за 3 года | -0.46% | -0.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.83% | 1.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.57% | 1.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 7.11 | 8.97 |
| Индекс Язвы | 0.93% | 0.67% |
| Дневная вол-ть | 3.71% | 3.22% |
| Макс. просадка | -12.93% | -11.01% |
| Текущая просадка | -3.09% | -1.67% |
Корреляция
Корреляция между GVI и AGZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GVI и AGZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVI показывает доходность 2.98%, а AGZ немного выше – 3.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVI имеют среднегодовую доходность 1.57%, а акции AGZ немного впереди с 1.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и AGZ
И GVI, и AGZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVI c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и AGZ
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности AGZ в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.31% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% | 1.77% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.43% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и AGZ
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и AGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и AGZ
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.