PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с AGZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVI с AGZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).

GVI и AGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVI и AGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и AGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		0.09%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.19%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVI имеют среднегодовую доходность 1.87%, а акции AGZ немного впереди с 1.90%.

GVI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.26%
3 года*
3.94%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.87%

AGZ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

iShares Agency Bond ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с CMFGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGGGVI с GOVT
Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с NYFAGZ с LLDYXAGZ с FGOVXAGZ с GBFAGZ с USFRAGZ с SGOV

Сравнение комиссий GVI и AGZ

И GVI, и AGZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
AGZ
iShares Agency Bond ETF

Доходность на риск

GVI vs. AGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c AGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIAGZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.09

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.14

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

10.06

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. AGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZ равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и AGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIAGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.69

+0.08

Корреляция

Корреляция между GVI и AGZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и AGZ

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности AGZ в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.56%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.75%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GVI и AGZ

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и AGZ.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIAGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-11.01%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.30%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-10.66%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

-11.01%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.76%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.62%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.41%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и AGZ

Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.10%, в то время как у iShares Agency Bond ETF (AGZ) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIAGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.16%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.91%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

2.85%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

3.52%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

3.03%

+0.49%