Корреляция
Корреляция между GVI и AGZ составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Сравнение GVI с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
GVI и AGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVI или AGZ.
Доходность
Сравнение доходности GVI и AGZ
Загрузка...
Основные характеристики
GVI:
2.02
AGZ:
1.76
GVI:
2.86
AGZ:
2.47
GVI:
1.34
AGZ:
1.31
GVI:
0.92
AGZ:
1.06
GVI:
5.59
AGZ:
6.53
GVI:
1.10%
AGZ:
0.82%
GVI:
3.28%
AGZ:
3.23%
GVI:
-12.93%
AGZ:
-11.23%
GVI:
-0.56%
AGZ:
-0.46%
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у AGZ с доходностью 2.31%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GVI – 1.70% и акции AGZ – 1.70%.
GVI
2.67%
-0.37%
2.34%
6.57%
2.41%
0.29%
1.70%
AGZ
2.31%
-0.46%
2.04%
5.65%
2.41%
0.26%
1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и AGZ
И GVI, и AGZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GVI и AGZ
GVI
AGZ
Сравнение GVI c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и AGZ
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности AGZ в 3.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.39% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.59% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.71% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и AGZ
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и AGZ.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и AGZ
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...