PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с CMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVI с CMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

GVI и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVI и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и CMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		-0.28%3.36%1.65%5.71%-8.27%0.78%4.50%6.94%0.99%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GVI превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.75% соответственно.

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

CMF

1 день
0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.15%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

iShares California Muni Bond ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с AGZGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGGGVI с GOVT
Часто сравнивают с CMF:
CMF с VCADXCMF с PWZCMF с MUBCMF с VCAIXCMF с VCITXCMF с FCTFXCMF с EMLC

Сравнение комиссий GVI и CMF

GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMF
iShares California Muni Bond ETF
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Доходность на риск

GVI vs. CMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг доходности на риск CMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVICMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.93

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.16

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.14

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

3.54

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. CMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVICMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.93

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.39

+0.38

Корреляция

Корреляция между GVI и CMF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и CMF

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности CMF в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.97%2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%

Просадки

Сравнение просадок GVI и CMF

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и CMF.

Загрузка...

Показатели просадок

GVICMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-16.45%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-3.84%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-12.45%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

-14.57%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.14%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-4.80%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

1.24%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и CMF

Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.09%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVICMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.53%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.01%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

4.48%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

4.17%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

5.07%

-1.55%