Сравнение GVI с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
GVI и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVI или CMF.
Основные характеристики
| GVI | CMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.51% | -1.52% |
| Дох-ть за 1 год | 0.88% | 1.90% |
| Дох-ть за 3 года | -1.80% | -1.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.61% | 0.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.25% | 2.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 4.22% | 4.17% |
| Макс. просадка | -12.93% | -16.45% |
| Current Drawdown | -7.31% | -4.95% |
Корреляция
Корреляция между GVI и CMF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GVI и CMF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVI показывает доходность -1.51%, а CMF немного ниже – -1.52%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: 1.25% против 2.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и CMF
GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVI c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и CMF
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности CMF в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.02% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% | 1.77% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.46% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и CMF
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и CMF
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.