PortfoliosLab logo
Сравнение GVI с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GVI и CMF составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности GVI и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.05%
70.98%
GVI
CMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVI:

2.19

CMF:

0.03

Коэф-т Сортино

GVI:

3.42

CMF:

0.07

Коэф-т Омега

GVI:

1.41

CMF:

1.01

Коэф-т Кальмара

GVI:

0.97

CMF:

0.03

Коэф-т Мартина

GVI:

6.60

CMF:

0.10

Индекс Язвы

GVI:

1.08%

CMF:

1.49%

Дневная вол-ть

GVI:

3.27%

CMF:

5.03%

Макс. просадка

GVI:

-12.93%

CMF:

-16.45%

Текущая просадка

GVI:

-0.51%

CMF:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -2.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVI имеют среднегодовую доходность 1.67%, а акции CMF немного отстают с 1.60%.


GVI

С начала года

2.72%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.34%

5 лет

0.53%

10 лет

1.67%

CMF

С начала года

-2.57%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.57%

5 лет

0.46%

10 лет

1.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GVI и CMF

GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMF: 0.25%
График комиссии GVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GVI: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVI и CMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GVI
Ранг риск-скорректированной доходности GVI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVI c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GVI, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GVI: 2.19
CMF: 0.03
Коэффициент Сортино GVI, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GVI: 3.42
CMF: 0.07
Коэффициент Омега GVI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GVI: 1.41
CMF: 1.01
Коэффициент Кальмара GVI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GVI: 0.97
CMF: 0.03
Коэффициент Мартина GVI, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GVI: 6.60
CMF: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19
0.03
GVI
CMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и CMF

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности CMF в 2.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.36%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%1.72%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%

Просадки

Сравнение просадок GVI и CMF

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
-4.25%
GVI
CMF

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и CMF

Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.28%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28%
3.52%
GVI
CMF