PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVI с AGG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

GVI и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVI и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		0.09%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.32%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции GVI превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.68% соответственно.

GVI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.26%
3 года*
3.94%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.87%

AGG

1 день
0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.41%
3 года*
3.55%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с AGZGVI с CMFGVI с VCITGVI с SLQDGVI с GOVT
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий GVI и AGG

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

GVI vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.02

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.44

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.70

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

4.71

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.02

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.05

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.60

+0.17

Корреляция

Корреляция между GVI и AGG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и AGG

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности AGG в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.56%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.94%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок GVI и AGG

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-18.43%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.52%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-17.82%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

-18.43%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.07%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.71%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.91%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и AGG

Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.10%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.69%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.55%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

4.36%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

6.07%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

5.39%

-1.87%