PortfoliosLab logo
Сравнение GVI с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GVI и AGG составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности GVI и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

62.00%64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.29%
71.11%
GVI
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVI:

2.19

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

GVI:

3.42

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

GVI:

1.41

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

GVI:

0.97

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

GVI:

6.60

AGG:

3.38

Индекс Язвы

GVI:

1.08%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

GVI:

3.27%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

GVI:

-12.93%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

GVI:

-0.51%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVI показывает доходность 2.72%, а AGG немного выше – 2.74%. За последние 10 лет акции GVI превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.45% соответственно.


GVI

С начала года

2.72%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.46%

5 лет

0.50%

10 лет

1.65%

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.65%

5 лет

-0.80%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GVI и AGG

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GVI: 0.20%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVI и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GVI
Ранг риск-скорректированной доходности GVI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVI c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GVI, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GVI: 2.19
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино GVI, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GVI: 3.42
AGG: 1.91
Коэффициент Омега GVI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GVI: 1.41
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара GVI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GVI: 0.97
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина GVI, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GVI: 6.60
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19
1.31
GVI
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и AGG

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.36%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%1.72%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок GVI и AGG

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
-6.44%
GVI
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и AGG

Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.28%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28%
2.25%
GVI
AGG