PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVI с BBSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - GVI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GVI returned 4.23%/yr vs 4.15%/yr for BBSB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GVI charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности GVI и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BBSB с доходностью 0.55%.

GVI

1 день
0.09%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.57%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.00%
10 лет*
1.81%

BBSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.32%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVI и BBSB

2026 (YTD)202520242023
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		0.09%6.66%2.92%2.56%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.55%5.12%4.00%2.56%

Correlation

The correlation between GVI and BBSB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.89

The correlation between GVI and BBSB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с AGZGVI с VCITGVI с CMFGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с VGSHBBSB с IGSBBBSB с BINC

Доходность на риск

GVI vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.64

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
4.47

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.89

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

16.07

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа BBSB равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.64

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.36

-1.60

Просадки

Сравнение просадок GVI и BBSB

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-1.57%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-0.86%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-0.96%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.18%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.31%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.21%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и BBSB

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.36%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

0.85%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

1.27%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

1.66%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

1.66%

+1.87%

Сравнение комиссий GVI и BBSB

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и BBSB

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.62%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%

Часто задаваемые вопросы

GVI and BBSB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVI has higher volatility (0.78%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, GVI dropped -12.93% vs BBSB's -1.57%.

On 3-year performance, GVI leads with 4.23% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVI has performed better with a 4.23% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for GVI.

BBSB has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.62% for GVI.

GVI is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. GVI tracks Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond, while BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for GVI and 0.04% for BBSB.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVI и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор