PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVI с GOVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - GVI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond, while GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GVI returned 1.81%/yr vs 0.90%/yr for GOVT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GVI charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.

Доходность

Сравнение доходности GVI и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции GVI превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 1.81% против 0.90% соответственно.

GVI

1 день
0.09%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.57%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.00%
10 лет*
1.81%

GOVT

1 день
0.13%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVI и GOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		0.09%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%

Correlation

The correlation between GVI and GOVT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.84

The correlation between GVI and GOVT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с AGZGVI с CMFGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ

Доходность на риск

GVI vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIGOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.95

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.42

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.19

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

3.47

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIGOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.95

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.07

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.26

+0.50

Просадки

Сравнение просадок GVI и GOVT

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и GOVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-19.07%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.85%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-5.43%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-16.60%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

-19.07%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-7.05%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-5.25%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.97%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и GOVT

Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 0.78%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.10%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

2.52%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

3.63%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

6.04%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

5.22%

-1.69%

Сравнение комиссий GVI и GOVT

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и GOVT

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности GOVT в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.58%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.62%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GVI and GOVT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOVT has higher volatility (1.10%) compared to GVI (0.78%). In terms of maximum drawdown, GVI dropped -12.93% vs GOVT's -19.07%.

On 10-year performance, GVI leads with 1.81% vs 0.90% for GOVT. On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GVI has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GVI has performed better with a 1.81% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for GVI.

GVI has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 3.58% for GOVT.

GVI is categorized as Short-Term Bond, while GOVT is Government Bonds. GVI tracks Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond, while GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for GVI and 0.05% for GOVT.

GVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVI и GOVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор