Сравнение GVAL с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
GVAL и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.04% против 9.03% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и VXUS
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
GVAL vs. VXUS — Ранг доходности на риск
GVAL
VXUS
Сравнение GVAL c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.71 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.33 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.63 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 10.05 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.71 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и VXUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и VXUS
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и VXUS
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -35.97% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.27% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -29.44% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -35.97% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -7.26% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -8.29% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.95% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и VXUS
Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.38% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.72% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 11.54% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 17.21% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.81% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.09% | +2.09% |