PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. GVAL is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 10 years, GVAL returned 10.76%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVAL показывает доходность 14.37%, а VXUS немного ниже – 14.25%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.76% соответственно.

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between GVAL and VXUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2014 г.

0.82

The correlation between GVAL and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVAL и VXUS

Секторы
GVAL
VXUS

Финансовые услуги

16.4%
22.3%

Сырьевые материалы

8.2%
7.6%

Энергетика

7.8%
5.2%

Недвижимость

7.0%
2.6%

Технологии

6.4%
18.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.4%

Коммунальные услуги

4.1%
3.2%

Промышленность

3.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.0%

Здравоохранение

-

7.1%

Финансовые услуги

GVAL
16.4%
VXUS
22.3%

Сырьевые материалы

GVAL
8.2%
VXUS
7.6%

Энергетика

GVAL
7.8%
VXUS
5.2%

Недвижимость

GVAL
7.0%
VXUS
2.6%

Технологии

GVAL
6.4%
VXUS
18.1%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.6%
VXUS
4.4%

Коммунальные услуги

GVAL
4.1%
VXUS
3.2%

Промышленность

GVAL
3.6%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.6%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
VXUS
5.0%

Здравоохранение

GVAL

-

VXUS
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

GVAL vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.12

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.90

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.85

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

11.14

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVAL vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.12

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GVAL и VXUS

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-35.97%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.27%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-13.58%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-29.44%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-35.97%

-10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.99%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-8.22%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.88%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и VXUS

Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 5.10%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.60%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

13.00%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.21%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

16.05%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

17.16%

+2.05%

Сравнение комиссий GVAL и VXUS

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и VXUS

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and VXUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to GVAL (5.10%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, GVAL leads with 10.76% vs 9.76% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GVAL has performed better with a 10.76% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.66% for VXUS.

They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.05% for VXUS.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор