Сравнение GVAL с UGA
GVAL (Cambria Global Value ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. GVAL is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 10 years, GVAL returned 11.81%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 11.81% против 14.31% соответственно.
GVAL
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 11.81%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам GVAL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 17.40% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between GVAL and UGA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between GVAL and UGA shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVAL vs. UGA — Ранг доходности на риск
GVAL
UGA
Сравнение GVAL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVAL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 3.17 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 9.39 | +5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVAL и UGA
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVAL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -86.59% | +39.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -18.96% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -26.68% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -38.11% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -75.89% | +29.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -18.05% | +15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -36.69% | +22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 6.43% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и UGA
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 6.37%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVAL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 9.24% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 30.57% | -16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 35.22% | -19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 34.45% | -15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 37.22% | -18.22% |
Сравнение комиссий GVAL и UGA
GVAL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и UGA
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.43% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVAL and UGA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to GVAL (6.37%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 11.81% for GVAL. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
GVAL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for UGA.
GVAL is categorized as Global Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Cambria and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.75% for UGA.
GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVAL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор