PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с SYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, GVAL returned 10.76%/yr vs 12.98%/yr for SYLD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.98% соответственно.

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between GVAL and SYLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2014 г.

0.58

The correlation between GVAL and SYLD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVAL и SYLD

Секторы
GVAL
SYLD

Финансовые услуги

16.4%
22.7%

Сырьевые материалы

8.2%
7.9%

Энергетика

7.8%
17.7%

Недвижимость

7.0%

-

Технологии

6.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.0%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Промышленность

3.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%
22.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
6.8%

Здравоохранение

-

5.6%

Финансовые услуги

GVAL
16.4%
SYLD
22.7%

Сырьевые материалы

GVAL
8.2%
SYLD
7.9%

Энергетика

GVAL
7.8%
SYLD
17.7%

Недвижимость

GVAL
7.0%
SYLD

-

Технологии

GVAL
6.4%
SYLD
2.3%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.6%
SYLD
6.0%

Коммунальные услуги

GVAL
4.1%
SYLD

-

Промышленность

GVAL
3.6%
SYLD
8.1%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.6%
SYLD
22.9%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
SYLD
6.8%

Здравоохранение

GVAL

-

SYLD
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

GVAL vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.65

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.54

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.70

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

10.02

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVAL vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.65

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.28

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GVAL и SYLD

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, примерно равная максимальной просадке SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-45.36%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-6.93%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-26.62%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-26.62%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-45.36%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.31%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-5.66%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.55%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и SYLD

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.13%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

9.94%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.55%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

20.62%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

22.96%

-3.75%

Сравнение комиссий GVAL и SYLD

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и SYLD

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SYLD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and SYLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (5.10%) compared to SYLD (3.13%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs SYLD's -45.36%.

On 10-year performance, SYLD leads with 12.98% vs 10.76% for GVAL. On fees, SYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 12.98% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.86% for SYLD.

GVAL is categorized as Global Equities, while SYLD is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.59% for SYLD.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор