Сравнение GVAL с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
GVAL и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции GMOM по среднегодовой доходности: 10.04% против 7.31% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и GMOM
GVAL берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
GVAL vs. GMOM — Ранг доходности на риск
GVAL
GMOM
Сравнение GVAL c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.81 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.39 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.74 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 11.60 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.81 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и GMOM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и GMOM
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности GMOM в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и GMOM
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -25.03% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -10.54% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -19.16% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -25.03% | -21.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.18% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -7.89% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.49% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и GMOM
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.95% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 11.87% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 15.80% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 14.51% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 12.76% | +6.42% |